헤지 펀드가 큰 수익을 가져 오라는 엄청난 압력에 직면했을 때, 투자자 수요를 충족시킬 수있는 사람은 거의 없었습니다. 그러나 억만 장자 켄 그리핀의 투자 회사 인 시타델 어드바이저 (Citadel Advisors)는 최근 몇 분기에 걸쳐 인상적인 몇 안되는 기금 중 하나였습니다.
Citadel의 2017 년 4/4 분기 13F 출원에 따르면 Griffin은 2017 년 마지막 달에 S & P 500을 다시 능가 할 수있었습니다.이 작업은 많은 헤지 펀드에서 점점 어려워지고 있습니다. Valuewalk에 따르면 Citadel Advisors의 주식 보유 가치는 전분기 대비 18.5 % 증가한 반면 S & P 500 지수는 같은 기간 6.1 % 증가한 것으로 나타났습니다.
아마존과 페이스 북에서의 포지션
4 분기 그리핀의 최대 위치는 SPDR S & P 500 ETF (SPY)였으며, 이는 180 억 달러 이상이며 시타델 전체 포트폴리오의 거의 12 %를 차지합니다. 다음으로 큰 위치는 포트폴리오에서 크기 및 백분율 가중치 측면에서 현저한 감소를 나타냅니다.
2 위는 Amazon.com Inc. (AMZN)입니다. Citadel은 4 분기 말까지 AMZN 주식에서 56 억 달러를 소유했으며 이는 회사의 총 지분의 약 3.6 %를 차지합니다. 3 위는 Facebook Inc. (FB)로 총 31 억 달러, 총 지분의 2.0 %입니다.
다음으로 가장 큰 직책은 IShares (IWM), Invesco QQQ (QQQ), Alphabet Inc. (GOOG) 및 Alibaba Group (BABA)입니다. 전체적으로이 7 가지 직책은 Citadel Advisors의 전체 포트폴리오 중 1/4에 해당합니다.
SPY, BABA 및 FB를 포함한 최대 구매
SPY는 Citadel의 주식 보유에서 가장 큰 단일 포지션을 제외하고 Q4의 최대 구매를 나타냅니다. Ken Griffin은 2017 년 마지막 3 개월 동안 SPY 주식으로 61 억 달러를 매수했으며 BABA, FB 및 Bank of America Corp. (BAC) 각각에서 10 억 달러 이상을 매수했습니다. 13F 보고서에 따르면, 펀드의 총 주식 보유량은 2017 년 12 월 31 일 기준으로 1, 444 억 달러였습니다.
4 분기 구매 규모와 비교할 때 Citadel의 가장 큰 판매량은 상대적으로 적었습니다. 가장 큰 판매는 Goldman Sachs (GS)를위한 것이었다. 그리핀은 은행을 위해 4 억 4 천 5 백만 달러 이상의 주식을 팔았습니다. 또한 AAPL (Apple Inc.) 주식에서 3 억 2, 400 만 달러 이상을 매각했습니다. 세 번째로 큰 매각은 Fidelity (FIS)에 대한 판매로 Citadel의 입장이 청산 된 $ 284.5의 매각입니다.
미국 증권 거래위원회 (SEC)는 최소 1 억 달러를 관리하는 모든 헤지 펀드의 13F 보고서를 요구합니다. 이 서류는 매 분기 말부터 45 일이 지나야하며 일반인이 이용할 수 있습니다. 13F는 주요 투자자들이 지난 분기에 노력을 집중시킨 방법에 대한 유용한 창이 될 수 있지만, 일반 대중이 이용할 수있게되면 시간이 지남에 따라 구식이되어 투자 도구로 신뢰할 수 없게됩니다.
