동적 모멘텀 지수 란 무엇입니까?
동적 모멘텀 지수는 자산의 과매 수 또는 과매도 여부를 판단하는 데 사용되는 기술 지표입니다. Tushar Chande와 Stanley Kroll이 개발 한이 지표는 상대 강도 지수 (RSI)와 유사합니다. 이 두 가지의 주요 차이점은 RSI가 계산에 고정 된 수의 기간 (일반적으로 14)을 사용하는 반면 동적 운동량 지수는 변동성 변화 (일반적으로 5 ~ 30)에 따라 다른 기간을 사용한다는 것입니다.
이 지표는 시장이 추세하는 동안 추세 방향으로 거래 신호를 생성하는 데 사용될 수 있으며, 또는 범위 시장에서 매매 신호를 제공 할 수도 있습니다.
동적 운동량 지수는 간결성을 위해 DMI라고도하지만 방향성 이동 지수 (DMI)와 혼동해서는 안됩니다.
주요 테이크 아웃
- 변동 모멘텀 지수는 변동성이 높을 때 계산에 더 적은 기간을 사용하고 변동성이 낮을 때 더 많은 기간을 사용합니다. 지표가 30 미만이면 자산 가격이 과매도 된 것으로 간주됩니다. 지표가 70을 초과하면 가격이 과매 수 된 것으로 간주됩니다. 가격이 과매도 지역을 벗어나면 가격이 범위 내에 있거나 상승 추세에있을 경우 매수 신호로 해석 될 수 있습니다. 가격이 과매 수 지역을 벗어나면 가격이 범위 내에 있거나 하락 추세에있는 경우 단기 판매 신호로 사용됩니다.
다이나믹 모멘텀 지수 공식
의 동적 모멘텀 지수 = RSI = 100-1 + RS100 RS를 계산하려면 DMITo를 만들면 StdC5Vi의 DMI: StdA = MA10 기간을 계산하는 경우 변경되는 전환 기간 (일반적으로 14)이 필요합니다. StdAStdC5TD = INTVi14TD는 각 RS 값에 사용할 기간을 정의합니다.TD Max = 30 TD Min = 5 여기서: Std = 표준 편차 MA10 = 10주기 단순 이동 평균 StdC5 = 5 종가의 표준 편차 TD Max = TD가 30TD보다 크면 30을 사용합니다.Min = TD가 5보다 작 으면 5를 사용합니다.
동적 모멘텀 지수를 계산하는 방법
동적 운동량 지수는 RSI 공식을 사용하지만 DMI는 각 RS 계산에 대해 5에서 30 사이의 다양한 전환 기간을 사용하지만 RSI는 일반적으로 14로 고정됩니다. 각 RS 계산에 필요한 전환 기간을 찾으려면 DMI를 계산하려면 다음 단계를 사용하십시오.
- 마지막 5 개 종가의 표준 편차를 계산합니다.1 단계에서 계산 한 표준 편차의 10주기 이동 평균을 취합니다.이 단계는 단계별로 Vi를 계산하여 14를 Vi로 나누어 TD를 계산합니다. TD는 5에서 30 사이로 제한됩니다. 30을 초과하는 경우 30을 사용하십시오. 5 미만인 경우 5를 사용하십시오. TD는 5를 사용합니다. RS 계산에 사용 된 기간 수 TD에 의해 지정된 기간 수를 사용하여 RS를 계산합니다. 각 기간이 끝날 때마다 반복합니다.
Dynamic Momentum Index는 무엇을 알려줍니까?
거래자는 동적 운동량 지수를 RSI와 동일한 방식으로 해석합니다. 30 미만의 수치는 과매도로 간주되며 70 이상의 레벨은 과매 수로 간주됩니다. 표시기는 0에서 100 사이에서 진동합니다.
동적 모멘텀 지수에 사용되는 기간은 기초 증권의 변동성이 증가함에 따라 감소하여이 지표가 RSI보다 가격 변동에 더 잘 반응합니다. 이는 자산 가격이 주요지지 또는 저항 수준에 근접하여 빠르게 움직일 때 특히 유용합니다. 지표가 더 민감하기 때문에 거래자는 RSI보다 초기 진입 점과 출구 점을 찾을 수 있습니다.
역동적 인 모멘텀 지수는 트레이더가 추세 또는 범위 시장에서 되돌림이 결론에 도달 한 시점을 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.
원거리 시장에서 거래자는 긴 거래를 시작하기 위해 지표가 30 아래로 떨어지는 것을 지켜보고 그 위로 돌아갑니다. 그런 다음 지표가 70 이상으로 이동하거나 범위의 상단에 도달하면 판매합니다. 그런 다음 범위가 그대로 유지된다고 가정 할 때 지표가 70 아래로 다시 떨어질 때 매도 할 수 있습니다.
상승 추세 동안 거래자는 긴 거래를 시작하기 위해 지표가 30 아래로 떨어지고 다시 상승하는 것을 볼 수 있습니다.
하락세가 진행되는 동안 단기 거래를 시작하기 위해 지표가 70 이상으로 상승한 후 하락하는 것을 관찰하십시오.
30과 70은 일반적인 수준이며 거래자에 의해 변경 될 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 대신 20과 80을 사용하도록 선택할 수 있습니다.
다이나믹 모멘텀 인덱스 사용 방법의 예
아래 차트에서 동그라미 표시된 영역은 동적 운동량 지수와 수평 가격 지원을 사용하여 일리노이 툴 웍스의 잠재적 거래 설정을 보여줍니다. 가격이 4 월 초에 저점을 테스트하기 위해 되돌려 졌을 때, 이 지표는 30 미만으로 과매도를 기록했습니다.
트레이더는 이전 스윙 최저점 아래 또는 가장 최근 스윙 최저점 아래에서 스톱 로스 오더를 발주 할 수있어 트레이드에 대한 거래가 발생하는 경우 손실을 방지 할 수 있습니다. (자세한 내용은 다이나믹 모멘텀 지수를 사용하여 외환 거래 전략을 만드는 방법을 참조하십시오)
동적 모멘텀 지수와 확률 발진기의 차이점
이 두 지표는 모멘텀을 측정하지만 서로 다른 방식으로하고 있으므로 다른 가치와 거래 신호를 생성합니다. DMI는 변동성에 따라 계산에 사용 된 기간 수를 자동으로 조정합니다. 확률 발진기는 이것을하지 않습니다. 전환 확인 기간이 고정되어 있습니다. 확률 론적 발진기에는 추가 유형의 거래 신호를 생성하는 신호 라인이 있습니다. 신호선이 동적 운동량 지수에 추가 될 수도 있습니다.
다이나믹 모멘텀 인덱스 사용의 한계
과매 수는 반드시 매각해야한다는 의미는 아니며 과매도는 매수할 수있는 시간을 의미하지도 않습니다. 가격이 떨어지면 자산이 과매도권에 오랫동안 남아있을 수 있습니다. 지표가 과매도권에서 벗어날 수도 있지만 가격이 크게 상승하는 것은 아닙니다. 마찬가지로 상승 추세로 인해 가격이 오랫동안 과매 수 상태로 유지 될 수 있으며 과매 수 지역에서 벗어날 때 반드시 가격이 하락하는 것은 아닙니다.
표시기는 과거 가격 변동을보고 있습니다. 본질적으로 예측이 아닙니다.
지표가 RSI보다 낮은 수준이지만 여전히 약간의 지연이 있습니다. 거래 신호가 발생하기 전에 가격이 이미 크게 상승했을 수 있습니다. 이는 신호가 차트에 양호하게 표시 될 수 있지만 거래자가 가격 변동의 대부분을 포착하기에는 너무 늦게 발생했음을 의미합니다.
트레이더는 거래 신호를 필터링하는 데 도움이되도록 자산의 범위 또는 추세를 고려해야합니다. 가격 행동, 기본 분석 또는 기타 기술 지표와 같은 다른 형태의 분석도 권장됩니다.
