위험 가중 자산은 바젤 III 최종 규칙의 조항에 따라 지급률을 결정하기위한 계산에서 분모입니다. 리스크 기반 자본 비율로 알려진 지급 비율은 규제 자본을 위험 가중 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. 지급 능력 비율은 대차 대조표에 유지해야하는 보통주 은행의 최소 금액을 결정합니다.
위험 가중 자산은 자산의 위험에 따라 가중 된 금융 기관의 자산 또는 대차 대조표 노출입니다. 바젤 III는 은행이 보유해야하는 보통주 금액을 증가시켰다. 예를 들어, 바젤 III에 따르면 은행은 위험 가중 자산의 일반 자본의 4.5 %를 보유하고 추가 버퍼는 1.5 %가되어야합니다. 보통주 비율은 2 % 만 필요한 Basel II에서 증가했습니다.
바젤 III은 2008 년 신용 위기 이후 금융 기관의 리스크 관리를 개선하려는 포괄적 인 규제 조치입니다. 바젤 III은 위험 가중 자산 계산 방법을 변경했습니다. 바젤 III에 따르면, 미국 정부 부채 및 증권에는 위험 가중치가 0 %가 부여되는 반면, 미국 정부에 의해 보장되지 않은 주택 담보 대출은 위험 평가 슬라이딩 규모에 따라 35에서 200 %로 가중됩니다. 바젤 II 하에서 주택 담보 대출은 100 % 또는 50 %의 플랫 리스크 가중치를 가졌습니다.
바젤 III은 특정 은행 거래 활동, 특히 스왑 거래에 대한 위험 가중치를 높였습니다. 일부는 바젤 III가 이러한 거래 활동에 대해 은행에 과도한 규제를 적용했으며 수익성을 떨어 뜨렸다 고 주장합니다. Basel III는 중앙 집중식 거래소에서 스왑 거래를 권장하여 종종 2008 년 금융 위기의 주요 원인으로 언급 된 상대방의 기본 위험을 줄입니다. 이에 따라 많은 은행들이 거래 활동을 심각하게 축소하거나 거래 데스크를 비은행 금융 기관에 매각했습니다.
