목차
- 상관 관계 공식
- 상관 관계와 관련된 일반적인 실수
- Excel에서 상관 관계 찾기
상관 관계는 두 변수의 선형 관계를 측정합니다. 각 변수의 분산을 측정하고 연관시킴으로써 상관 관계는 관계의 강도를 나타냅니다. 또는 다른 방법으로, 상관 관계는 질문에 대답합니다. 변수 A (독립 변수)는 변수 B (종속 변수)를 얼마나 설명합니까?
주요 테이크 아웃
- 상관 관계는 두 변수 간의 변동에 대한 통계적 선형 대응 관계입니다. 재무 분야에서는 계산 또는 포트폴리오 표준 편차를 포함하여 여러 가지 분석 측면에서 상관 관계가 사용됩니다.
상관 관계 공식
상관 관계는 중요하고 관련된 여러 통계 개념, 즉 분산 및 표준 편차를 결합합니다. 분산은 평균 주위의 변수 분산이며 표준 편차는 분산의 제곱근입니다.
공식은 다음과 같습니다.
상관 관계는 두 변수의 선형 관계를 평가하려고하기 때문에 실제로 필요한 것은 두 변수의 공분산 양과 각 변수의 표준 편차에 의해 공분산이 어느 정도까지 반영되는지 확인하는 것입니다.
상관 관계와 관련된 일반적인 실수
가장 일반적인 실수는 +/- 1에 접근하는 상관 관계가 통계적으로 유의하다는 가정입니다. +/- 1에 가까워지면 실제 통계적 유의성이 높아지지만 추가 테스트 없이는 알 수 없습니다. 상관 관계에 대한 통계 테스트는 여러 가지 이유로 복잡해질 수 있습니다. 전혀 간단하지 않습니다. 상관 관계의 중요한 가정은 변수가 독립적이며 변수 간의 관계가 선형이라는 것입니다. 이론적으로 이러한 계산을 테스트하여 상관 관계 계산이 적절한 지 확인합니다.
두 변수 간의 상관 관계가 A가 B를 유발했음을 의미하지는 않으며 그 반대도 마찬가지입니다.
두 번째로 가장 흔한 실수는 데이터를 공통 단위로 정규화하는 것을 잊어 버리는 것입니다. 두 베타에 대한 상관 관계를 계산하면 단위가 이미 정규화됩니다. 베타 자체가 단위입니다. 그러나 주식을 연관 시키려면 주식을 수익률로 정규화하고 가격 변동을 공유하지 않는 것이 중요합니다. 이것은 투자 전문가들 사이에서도 너무 자주 발생합니다.
주가 상관 관계의 경우 본질적으로 두 가지 질문을합니다. 일정 기간 동안의 수익은 무엇이며, 동일한 기간 동안 다른 유가 증권의 수익과 어떻게 관련이 있습니까? 이는 주가의 상관 관계가 어려운 이유이기도합니다. 지난 52 주 동안 수익률이 일일 변동률 인 경우 두 증권이 높은 상관 관계를 가질 수 있지만 지난 52 주 동안 수익률이 월별 변동 인 경우 낮은 상관 관계를 보일 수 있습니다. 어느 쪽이 더 낫습니까? 완벽한 답은 없으며 테스트의 목적에 따라 다릅니다.
Excel에서 상관 관계 찾기
Excel에서 상관 관계를 계산하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 가장 간단한 방법은 두 개의 데이터 세트를 나란히 가져오고 내장 된 상관 관계 공식을 사용하는 것입니다.
이는 두 데이터 세트 간의 상관 관계를 계산하는 편리한 방법입니다. 그러나 다양한 데이터 세트에서 상관 관계 행렬을 만들려면 어떻게해야합니까? 이렇게하려면 Excel의 데이터 분석 플러그인을 사용해야합니다. 플러그인은 데이터 탭의 분석 아래에 있습니다.
반품 테이블을 선택하십시오. 이 경우 열의 제목이 지정되므로 "첫 번째 행의 레이블"확인란을 선택하면 Excel에서이를 열로 취급합니다. 그런 다음 동일한 시트 또는 새 시트에 출력하도록 선택할 수 있습니다.
Enter 키를 누르면 데이터가 자동으로 생성됩니다. 텍스트와 조건부 서식을 추가하여 결과를 정리할 수 있습니다.
