이익 / 손실 비율은 무엇입니까?
이익 / 손실 비율은 거래 이익을 극대화하는 것이 주된 동기 인 트레이더의 성과 기록표와 같은 역할을합니다. 이익 / 손실 비율은 특정 기간 동안의 거래 손실에 대한 평균 손실로 나눈이기는 거래의 평균 이익입니다.
의 이익과 손실 비율 = NWT 총 이익 ÷ NLT 총 손실 여기서: NWT = 승리 된 거래 수
이익 / 손실 비율 설명
손익 비율은 거래 전략 또는 시스템의 성과를 측정합니다. 분명히 비율이 높을수록 좋습니다. 많은 거래 장부가 최소 2: 1 비율을 요구합니다. 예를 들어, 시스템이 거래 당 평균 $ 750의 승률과 같은 시간에 거래 당 $ 250의 평균 손실을 가졌다면, 손익 비율은 3: 1이됩니다. 지속적으로 견실 한 손익 비율은 거래자가 더 큰 절대 수익을 창출하기 위해 동일한 전략에 베팅을 활용하도록 장려 할 수 있습니다. 반대로, 허용 할 수없는 손익 비율은 약한 연결 고리를 찾는 데 사용 된 전략이나 시스템을 조사하게됩니다. 아마도 거래자가 비율이 충분한 이익을 얻지 못하거나 자본 손실을 유발하는 경우 전략이나 시스템을 완전히 포기하기로 결정할 것입니다.
비율을 넘어서 생각
손익 비율은 거래의 손익 가능성을 고려하지 않기 때문에 성과를 보는 매우 단순한 방법 일 수 있습니다. 거래 당 평균 수익성 (APPT)이라는 개념이 더 통찰력이있을 수 있습니다. APPT는 거래자가 거래 당 이길 수있는 평균 금액입니다. APPT는 a) 승리 확률과 평균 승리의 곱; b) 손실 확률과 평균 손실의 곱. 예를 들어 10 건의 거래를했는데, 그 중 3 건은 수익성이 있고 7 건은지고있었습니다. 따라서 승률은 30 %이고 손실 확률은 70 %입니다. 또한 평균 상금 거래는 $ 600이고 평균 상쇄 거래는 $ 300라고 가정합니다. APPT는 (30 % x $ 600) 적거나 (70 % x 300) 또는-$ 30입니다. 따라서 손익 비율이 2: 1 ($ 600: $ 300)이더라도 거래 전략은 실제로 확률 측면에서 손실되는 전략입니다.
