R- 제곱과 조정 된 R- 제곱: 개요
R- 제곱 (R 2) 및 조정 된 R- 제곱을 통해 투자자는 벤치 마크 값과 비교하여 뮤추얼 펀드의 가치를 측정 할 수 있습니다. 투자자는 또한이 계산을 사용하여 주어진 벤치 마크에 대한 포트폴리오를 측정 할 수 있습니다.
이 값의 범위는 0에서 100 사이입니다. 결과 수치는 특정 유가 증권 그룹의 실적이 어느 정도인지를 나타내지 않으며 보유 주식의 수익률이 측정 된 벤치 마크의 수익률과 얼마나 일치하는지 측정합니다.
R- 제곱 (결정 계수라고도 함)은 향후 투자 결과를 예측하고 단일 측정 모델과 얼마나 밀접하게 일치 하는지를 예측하는 데 사용되는 통계 분석 도구입니다.
조정 된 R- 제곱은 투자와 여러 측정 모델의 상관 관계를 비교합니다.
R- 제곱
R- 제곱은 계수 야구장 수치 및 예측이 편견인지 확인할 수 없습니다. 또한 회귀 모델이 만족 스러운지 보여주지 않습니다. 좋은 모델의 경우 R- 제곱 숫자를 표시하거나 적합하지 않은 모델의 경우 R- 제곱 숫자를 표시 할 수 있습니다. R 2 의 값이 낮을수록 두 변수가 서로 연관성이 적습니다. 70 %보다 높은 결과는 일반적으로 포트폴리오가 측정 된 벤치 마크를 거의 따릅니다. 더 높은 R- 제곱 값은 베타 판독 값의 신뢰성을 나타냅니다. 베타는 유가 증권 또는 포트폴리오의 변동성을 측정합니다.
R- 제곱과 조정 된 R- 제곱의 한 가지 주요 차이점은 R 2 가 모델에서 모든 독립 변수-벤치 마크를 가정하여 종속 변수-변동 펀드 또는 포트폴리오의 변동을 설명한다는 것입니다. 모형의 모든 독립 변수가 종속 변수에 영향을주는 것처럼 설명 된 변동의 백분율을 제공합니다. 현실에서이 일대일 관계는 거의 발생하지 않습니다. 반면 조정 R 제곱은 실제로 종속 변수에 영향을 미치는 독립 변수만으로 설명되는 변동 비율을 제공합니다.
R-Squared는 종종 주가 변동을 예측하기 위해 통계 선형 회귀와 함께 사용되지만 거래자가 무기고에 가지고 있어야하는 많은 기술 지표 중 하나 일뿐입니다. Investopedia의 기술 분석 과정은 5 시간 이상의 주문형 비디오로 기술 지표 및 차트 패턴에 대한 포괄적 인 개요를 제공합니다. 가장 많이 사용되는 기술과 실제 시장에서이를 사용하여 위험 조정 수익을 극대화하는 방법을 배웁니다.
조정 된 R- 제곱
조정 된 R- 제곱은 예측 변수라고하는 다양한 독립 변수를 포함하는 두 개 이상의 변수 인 회귀 모형의 설명력을 비교합니다. 모형에 추가 된 모든 예측 변수 또는 독립 변수는 R 제곱 값을 증가시키고 절대 감소시키지 않습니다. 따라서 여러 예측 변수가 포함 된 모델은 더 높은 R2 값을 반환하고 더 적합 할 수 있습니다. 그러나이 결과는 더 많은 용어를 포함하기 때문입니다.
조정 된 R- 제곱은 변수의 추가를 보상하고 새로운 예측 변수가 확률로 얻을 수있는 것보다 모형을 향상시키는 경우에만 증가합니다. 반대로 예측 변수가 우연히 예측 한 것보다 모형을 개선하면 감소합니다.
통계 모델에 너무 적은 데이터 포인트가 사용되는 경우 초과 피팅이라고합니다. 과적 합은 부적당 한 높은 R- 제곱 값을 반환 할 수 있습니다. 이 잘못된 수치는 성능 결과를 예측하는 능력이 저하 될 수 있습니다. 조정 된 R- 제곱은 모형의 예측 변수 수에 대해 수정 된 R 2 버전입니다. 조정 된 R 제곱은 음수 일 수 있지만 항상 그런 것은 아닙니다.
기본 관계가없는 경우에도 0에서 100 사이의 R- 제곱 값을 사용하고 데이터 샘플에 선형 관계를 표시하지만 조정 된 R- 제곱은 기본 모집단의 관계 정도를 가장 잘 추정합니다.
R 제곱을 가진 모델의 상관 관계를 표시하려면 가장 높은 한계를 가진 모델을 선택하십시오. 그러나 모델을 비교하는 가장 쉽고 쉬운 방법은 조정 된 R 제곱이 더 작은 모델을 선택하는 것입니다. 조정 된 R- 제곱은 비선형 모델을 비교하기위한 일반적인 모델이 아니라 여러 선형 회귀를 보여줍니다.
주요 테이크 아웃
- R- 제곱과 조정 된 R- 제곱의 한 가지 주요 차이점은 R- 제곱은 모형의 모든 독립 변수가 종속 변수의 변동을 설명한다고 가정한다는 것입니다.R- 제곱은 계수 야구장 수치와 예측이 편견인지 확인할 수 없습니다. 조정 된 R 제곱은 모형의 예측 변수 수에 대한 수정 된 R 제곱 버전입니다.
