피보나치 되돌림 거래 전략

피보나치라는 별명을 가진 레오나르도 피사노 (Leonardo Pisano)는 1170 년 피사에서 태어난 이탈리아 수학자였습니다. 젊은 레오나르도는 부 기아에서 수학을 공부했고, 많은 여행을하는 동안 힌두-아랍어 숫자 체계의 장점에 대해 배웠습니다.

1202 년, 피보나치는 이탈리아로 돌아온 후 "Liber Abaci"에서 배운 것을 기록했습니다. ("주판의 책 " ). 그렇게하면서 그는 유럽에서 힌두-아라비아 숫자의 사용을 대중화했다.

피보나치 수열

"Liber Abaci"에서 피보나치 (Fibonacci)는 현재 그의 이름을 딴 숫자 시리즈를 설명했습니다. 피보나치 수열에서 0과 1 뒤에 각 숫자는 두 개의 이전 숫자의 합입니다. 따라서 시퀀스는 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 등으로 무한대로 확장됩니다. 각 숫자는 이전 숫자보다 약 1.618 배 더 큽니다.

황금 비율

이 그림 – 1.618 –을 Phi 또는 Golden Ratio라고합니다. 1.618의 역수는 0.618입니다. 황금비는 자연계, 건축, 미술 및 생물학에서 신비하게 자주 등장합니다. 예를 들어, 파르테논 신전, 레오나르도 다빈치의 모나리자, 해바라기, 장미 꽃잎, 연체 동물 껍질, 나뭇 가지, 인간의 얼굴, 고대 그리스 화병, 심지어 우주의 나선 은하에서도 그 비율이 관찰되었습니다.

금융 시장에서 사용되는 피보나치 수준

거래 맥락에서 피보나치 되돌림에 사용 된 수준은 순서에있는 숫자가 아닙니다. 대신, 그것들은 시퀀스의 숫자들 사이의 수학적 관계로부터 파생됩니다. "황금"피보나치 비율 61.8 %의 기초는 피보나치 시리즈의 숫자를 뒤에 나오는 숫자로 나누는 것에서 비롯됩니다.

예를 들어 89/144 = 0.6180입니다. 38.2 % 비율은 피보나치 시리즈의 숫자를 오른쪽의 두 자리로 나눈 값에서 파생됩니다. 예: 89/233 = 0.3819 23.6 %의 비율은 피보나치 시리즈의 숫자를 오른쪽의 세 자리로 나눈 값입니다. 예를 들면 89/377 = 0.2360입니다.

피보나치 되돌림 레벨은 차트에서 높은 점과 낮은 점을 취하고 격자를 생성하기 위해 주요 피보나치 비율을 23.6 %, 38.2 % 및 61.8 %로 표시하여 표시됩니다. 이 수평선은 가능한 가격 반전 포인트를 식별하는 데 사용됩니다.

50 % 되돌림 레벨은 일반적으로 차트 소프트웨어를 사용하여 그릴 수있는 피보나치 레벨 그리드에 포함됩니다. 50 % 되돌림 수준은 피보나치 수를 기반으로하지 않지만 Dow 이론 및 WD Gann의 작업에서 특히 중요한 잠재적 반전 수준으로 널리 간주됩니다.

거래 전략의 일부로 피보나치 되돌림 수준

피보나치 되돌림은 종종 추세 거래 전략의 일부로 사용됩니다. 이 시나리오에서 거래자는 추세 내에서 되돌림이 일어나는 것을 관찰하고 피보나치 수준을 사용하여 초기 추세의 방향으로 위험이 낮은 항목을 만들려고합니다. 이 전략을 사용하는 거래자는 가격이 초기 추세의 방향으로 피보나치 수준에서 반등 할 가능성이 높다고 예상합니다.

예를 들어, 아래의 EUR / USD 일일 차트에서 2014 년 5 월에 주요 하락세가 시작되었음을 알 수 있습니다 (포인트 A). 가격은 6 월에 바닥을 보였고 (B 지점), 하향 이동 (C 지점)의 약 38.2 % 피보나치 되돌림 수준까지 상승했습니다.

TradingView

이 경우 38.2 % 수준은 5 월에 시작된 하락세 지속을 활용하여 짧은 포지션에 진입하기에 훌륭한 장소였습니다. 많은 거래자들이 50 % 되돌림 수준과 61.8 % 되돌림 수준을보고 있다는 것은 의심의 여지가 없지만, 이 경우 시장은 그 시점에 도달 할만큼 강세를 보지 못했습니다. 대신, EUR / USD는 하락 추세를 재개하고 상당히 유동적 인 움직임으로 이전의 저점을 제거했습니다.

가격이 피보나치 수준에 도달 할 때 기술 신호가 합류하면 반전 가능성이 높아집니다. 피보나치 레벨과 함께 사용되는 다른 일반적인 기술 지표로는 촛대 패턴, 추세선, 볼륨, 운동량 발진기 및 이동 평균이 있습니다. 더 많은 수의 확인 표시기가 더 강력한 반전 신호와 같습니다.

피보나치 되돌림은 주식, 상품 및 외환을 포함한 다양한 금융 상품에 사용됩니다. 또한 여러 시간 프레임에서 사용됩니다. 그러나 다른 기술 지표와 마찬가지로 예측 값은 사용 된 시간 프레임에 비례하며 더 긴 시간 프레임에 가중치가 부여됩니다. 예를 들어, 주간 차트의 38 % 되돌림은 5 분 차트의 38 % 되돌림보다 훨씬 중요한 기술 수준입니다.

피보나치 확장 사용

피보나치 되돌림 수준은 초기 추세의 재개를 잡기 위해 트레이더가 시장에 진입 할 수있는 잠재적 지원 또는 저항 영역을 예측하는 데 사용될 수 있지만, 피보나치 확장은 트레이더에게 피보나치 기반 이익 목표를 제공함으로써이 전략을 보완 할 수 있습니다. 피보나치 확장은 표준 100 % 수준을 넘어서는 수준으로 구성되며 트레이더는 추세 방향으로 거래를 위해 잠재적 인 출구를 만드는 영역을 계획하는 데 사용할 수 있습니다. 주요 피보나치 확장 수준은 161.8 %, 261.8 % 및 423.6 %입니다.

동일한 EUR / USD 일일 차트를 사용하여 여기에서 예를 살펴 보겠습니다.