스마트 베타 ETF의 기본 개념은 투자자에게 성장, 변동성, 배당금 지급 또는 소위 모멘텀 투자와 같은 다양한 체계적 요소에 노출 될 수있는 효과적인 방법을 제공하는 것입니다. 모멘텀 투자는 미래에도 계속 될 시장 내 기존 트렌드를 활용하려고합니다. 그 뒤에있는 이론은 확립 된 트렌드가 방향을 바꾸는 것보다 기존의 길을 따르는 경향이 더 크다는 것입니다. 자세한 내용은 Momentum Investing (모멘텀 투자)을 참조하십시오. ETF.com (2016)에 따르면 관리중인 현재 자산과 관련하여 상위 5 가지 스마트 베타 모멘텀 ETF가 있습니다.
MTUM-iShares Edge MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF
BlackRock (2016)에 따르면 MTUM은 미국 내 대부분의 주식보다 가격 모멘텀이 높은 미국 중대형 주식에 대한 투자자 액세스를 제공합니다. 이 미국 주도 기금의 출시일은 2016 년 4 월 18 일입니다. 2016 년 8 월 29 일 현재, 총 자산 규모는 약 1, 758 백만 달러입니다. MTUM ETF는 0.15 %의 비용 비율로 제공됩니다. 2016 년 7 월 31 일 현재, MTUM은 설립 이후 연간 총 수익률 14.89 %를 보여줍니다.
PDP-인 베스코 DWA 모멘텀 ETF
PDP는.63 %의 비용 비율을 특징으로하며 일반적으로 소위 DWA Technical Leaders Index의 투자 결과와 일치하는 투자 결과를 산출하려고합니다. Invesco Capital Management LLC의 Peter Hubbard가 관리하는이 기금은 2007 년 3 월 1 일에 발행되었습니다. 2016 년 8 월 29 일 현재 1, 437 백만 달러. PDP는 출시 이후 2016 년 7 월 31 일 현재 6.82 %의 연간 평균 성능을 제공합니다.
ONEO-SPDR Russell 1000 모멘텀 포커스 ETF
이름에서 알 수 있듯이, ONEO의 주요 목표 벤치 마크는 Russell 1000 Momentum Focused Factor Index입니다. ETF는 SSGA Funds Management가 감독하며 비용 비율은.20 %입니다. 이 펀드는 큰 자본 지분을 가지고 있으며 2016 년 8 월 29 일 현재 총 자산은 약 3 억 6 천 1 백만 달러입니다. ONEO의 시작일은 2015 년 12 월 3 일에 작년입니다. ONEO의 시작 이후 평균 연간 성과는 2016 년 7 월 31 일 기준 6.81 %입니다.
PTH-Invesco DWA Healthcare Momentum 포트폴리오
Invesco (2016)에서 설명했듯이 PTH의 주요 벤치 마크는 소위 Dorsey Wright의 Healthcare Technical Leaders Index입니다. ETF는 일반적으로 자산의 약 90 %가이 지수의 보통주에 투자됩니다. 이 특정 지수의 목표는 강력한 운동량을 보이는 생명 공학 회사뿐만 아니라 건강 관리 장비 및 용품 회사, 건강 관리 제공 업체 및 서비스 회사를 추적하는 것입니다. PTH는.60 %의 비용 비율을 가지고 있으며 2006 년 10 월 12 일에 발행되었습니다. PTH는 2016 년 8 월 29 일 현재 약 6 억 8 천 8 백만 달러의 자산 규모로 구성되어 있습니다. PTH는 2006 년 10 월에 출시 된 이래 2016 년 7 월 31 일 기준으로 연간 평균 7.82 %의 성과를 달성했습니다.
PRN-Invesco DWA 산업 모멘텀 포트폴리오
이것은 Invesco Capital Management LLC가 관리하는 또 다른 스마트 베타 모멘텀 ETF입니다. PRN은 DWA Industrials Technical Leaders Index의 수율 / 가격과 일치하는 투자자 결과를 산출하려고합니다. 이 지수는 구체적으로 주식 평가, 근본적인 성장, 위험 및 투자 제안의 적시성을 포함한 여러 분야의 회사를 조사합니다. 2016 년 8 월 29 일 기준으로 비용이.60 %, AUM이 4, 460 만 달러 (2016 년 8 월 29 일 기준)이며 2006 년 10 월 12 일에 시작되었습니다 (위에서 언급 한 PTH ETF와 동일). PRN은 처음부터 7.84 %의 연간 총 수익률을 기록했습니다.
