자동화 된 거래 시스템 : 장단점

목차

• 자동 거래 시스템이란 무엇입니까?
• 거래 "규칙"설정
• 자동화 시스템의 장점
• 자동화 시스템의 단점
• 사기를 피하십시오
• 서버 기반 자동화
• 자동화하기 전에
• 결론

자동 거래 시스템이란 무엇입니까?

자동 거래 시스템 (기계식 거래 시스템, 알고리즘 거래, 자동 거래 또는 시스템 거래라고도 함)은 거래자가 컴퓨터를 통해 자동으로 실행될 수있는 거래 시작 및 종료에 대한 특정 규칙을 설정할 수 있도록합니다. 실제로 미국 증권 거래소에서 거래되는 주식의 약 75 %가 자동 거래 시스템에서 나옵니다.

상인과 투자자는 컴퓨터가 거래를 실행하고 모니터링 할 수 있도록 정확한 입출금 및 자금 관리 규칙을 자동화 된 거래 시스템으로 전환 할 수 있습니다. 전략 자동화의 가장 큰 매력 중 하나는 특정 기준이 충족되면 거래가 자동으로 이루어 지므로 일부 감정을 거래에서 제외시킬 수 있다는 것입니다.

거래 시작 및 종료 규칙은 이동 평균 크로스 오버와 같은 간단한 조건을 기반으로하거나 사용자의 거래 플랫폼에 특정한 프로그래밍 언어를 포괄적으로 이해해야하는 복잡한 전략 일 수 있습니다. 또한 자격을 갖춘 프로그래머의 전문 지식을 기반으로 할 수도 있습니다.

자동 거래 시스템은 일반적으로 직접 액세스 브로커에 연결된 소프트웨어를 사용해야하며 특정 규칙은 해당 플랫폼의 고유 한 언어로 작성해야합니다. 예를 들어 TradeStation 플랫폼은 EasyLanguage 프로그래밍 언어를 사용합니다. 반면 NinjaTrader 플랫폼은 NinjaScript를 사용합니다. 아래 그림은 거래 세션 중에 3 개의 거래를 시작한 자동화 전략의 예를 보여줍니다.

거래 "규칙"설정

일부 거래 플랫폼에는 사용자가 일반적으로 사용 가능한 기술 지표 목록에서 선택하여 자동으로 거래 할 수있는 규칙 세트를 작성할 수있는 전략 수립 "마법사"가 있습니다. 예를 들어, 사용자는 50 일 이동 평균이 특정 거래 상품의 5 분 차트에서 200 일 이동 평균을 초과하면 긴 포지션 거래가 시작되도록 설정할 수 있습니다. 사용자는 주문 유형 (예: 시장 또는 한도)과 거래가 시작될시기 (예: 바가 닫히거나 다음 바가 열릴 때)를 입력하거나 플랫폼의 기본 입력을 사용할 수 있습니다.

그러나 많은 거래자들은 자신의 맞춤형 지표와 전략을 프로그램하기로 선택합니다. 그들은 종종 시스템을 개발하기 위해 프로그래머와 긴밀히 협력합니다. 이는 일반적으로 플랫폼의 마법사를 사용하는 것보다 더 많은 노력이 필요하지만 훨씬 더 많은 유연성을 허용하며 결과는 더 가치가 있습니다. 불행히도 거래 세계의 다른 어떤 것과 마찬가지로 성공을 보장 할 완벽한 투자 전략은 없습니다.

일단 규칙이 설정되면 컴퓨터는 거래 전략의 사양에 따라 구매 또는 판매 기회를 찾기 위해 시장을 모니터링 할 수 있습니다. 특정 규칙에 따라 거래가 시작 되 자마자 보호 정지 손실, 후행 중지 및 이익 목표에 대한 주문이 자동으로 생성됩니다. 빠르게 변화하는 시장에서이 순간 주문은 거래가 트레이더와 거래 할 때 작은 손실과 치명적인 손실의 차이를 의미 할 수 있습니다.

자동화 시스템의 장점

컴퓨터가 다음과 같은 거래 기회 시장을 모니터링하고 거래를 실행하게하는 장점은 다음과 같습니다.

감정 최소화

자동 거래 시스템은 거래 과정에서 감정을 최소화합니다. 감정을 점검함으로써 거래자들은 일반적으로 계획을 고수하기가 더 쉬워집니다. 거래 규칙이 충족되면 거래 주문이 자동으로 실행되므로 거래자는 주저하거나 거래에 대해 질문 할 수 없습니다. 자동화 된 거래는 "방아쇠를 당기는 것을 두려워하는 거래자들을 돕는 것 외에, 과장된 경향이있는 사람들, 즉 모든 인식 된 기회에서 사고 파는 것을 억제 할 수 있습니다.

백 테스팅

백 테스팅은 거래 규칙을 과거 시장 데이터에 적용하여 아이디어의 실행 가능성을 결정합니다. 자동 거래를위한 시스템을 설계 할 때 모든 규칙은 해석의 여지없이 절대적이어야합니다. 컴퓨터는 추측 할 수 없으며 정확히 무엇을해야하는지 알려야합니다. 거래자는 라이브 거래에서 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 이러한 정확한 규칙 집합을 사용하여 과거 데이터를 테스트 할 수 있습니다. 신중한 백 테스팅을 통해 거래자는 거래 아이디어를 평가하고 미세 조정할 수 있으며 시스템의 기대, 즉 거래자가 위험 단위당 이길 수있는 평균 금액을 결정할 수 있습니다.

규율 유지

거래 규칙이 설정되고 거래 실행이 자동으로 수행되기 때문에 변동이 심한 시장에서도 징계가 유지됩니다. 징계는 종종 상실에 대한 두려움이나 거래에서 약간의 이익을 창출하려는 욕구와 같은 감정적 인 요인으로 인해 상실됩니다. 자동 거래는 거래 계획이 정확하게 준수되므로 징계를 유지하는 데 도움이됩니다. 또한 "파일럿 오류"가 최소화됩니다. 예를 들어, 100 주 매수 주문이 1, 000 주 매도 주문으로 잘못 입력되지 않습니다.

거래에서 가장 큰 문제 중 하나는 거래를 계획하고 계획을 교환하는 것 입니다. 거래 계획이 수익성을 가질 가능성이 있더라도 규칙을 무시하는 거래자는 시스템이 기대했던 것을 변경하고 있습니다. 시간의 100 %를이기는 거래 계획은 없습니다. 결국 손실은 게임의 일부입니다. 그러나 손실은 심리적으로 충격을 줄 수 있으므로 2 ~ 3 회 연속 거래를 잃은 거래자는 다음 거래를 건너 뛰기로 결정할 수 있습니다. 이 다음 거래가 승자가 되었다면, 거래자는 이미 시스템이 가지고있는 기대치를 모두 파괴 한 것입니다. 자동 거래 시스템을 통해 거래자는 계획을 거래함으로써 일관성을 유지할 수 있습니다.

주문 입력 속도 향상

컴퓨터는 변화하는 시장 상황에 즉시 대응하기 때문에 자동화 된 시스템은 거래 기준이 충족되는 즉시 주문을 생성 할 수 있습니다. 몇 초 전에 거래를 시작하거나 종료하면 거래 결과에 큰 차이가 생길 수 있습니다. 포지션이 입력 되 자마자 보호 정지 손실 및 이익 목표를 포함한 다른 모든 주문이 자동으로 생성됩니다. 시장은 빠르게 움직일 수 있으며, 주문을 입력하기 전에 무역이 이익 목표에 도달하거나 손절매 수준을 넘어 설 수 있도록 강요되고 있습니다. 자동 거래 시스템은 이런 일이 발생하지 않도록합니다.

다양한 거래

자동 거래 시스템을 통해 사용자는 한 번에 여러 계정 또는 다양한 전략을 거래 할 수 있습니다. 이것은 위치를 잃는 것에 대한 헤지 (hedge)를 만들면서 다양한 기기에 위험을 확산시킬 수있는 잠재력을 가지고 있습니다. 인간이 달성하기가 굉장히 어려운 것은 컴퓨터가 밀리 초 단위로 효율적으로 실행하는 것입니다. 컴퓨터는 다양한 시장에서 거래 기회를 검색하고 주문을 생성하며 거래를 모니터링 할 수 있습니다.

찬성

• 정서적 거래 최소화

• 백 테스팅 가능

• 거래자의 규율을 유지

• 여러 계정을 허용합니다

단점

• 기계적 고장이 발생할 수 있습니다

• 기능의 모니터링이 필요합니다

• 제대로 수행 할 수 없습니다

자동화 시스템의 단점

자동화 된 거래 시스템은 많은 장점을 가지고 있지만, 거래자들이 알아야 할 약점과 현실이 있습니다.

기계적 고장

자동화 된 거래의 이론은 간단 해 보입니다. 소프트웨어를 설정하고, 규칙을 프로그래밍하고, 거래하는 것을 지켜보십시오. 실제로, 자동화 된 거래는 정교한 거래 방법이지만 완벽한 것은 아닙니다. 거래 플랫폼에 따라 거래 주문은 서버가 아닌 컴퓨터에 상주 할 수 있습니다. 즉, 인터넷 연결이 끊어지면 주문이 시장으로 전송되지 않을 수 있습니다. 전략에 의해 생성 된 "이론적 거래"와 실제 거래로 바뀌는 주문 입력 플랫폼 구성 요소 간에도 불일치가있을 수 있습니다. 대부분의 트레이더는 자동화 된 트레이딩 시스템을 사용할 때 학습 곡선을 기대해야하며 일반적으로 프로세스가 개선되는 동안 작은 거래 규모로 시작하는 것이 좋습니다.

모니터링

컴퓨터를 켜고 하루 종일 떠나는 것이 좋지만 자동화 된 거래 시스템에는 모니터링이 필요합니다. 연결 문제, 전원 손실 또는 컴퓨터 충돌과 같은 기술 장애 및 시스템 문제로 인한 가능성이 있기 때문입니다. 자동화 된 거래 시스템이 잘못된 주문, 주문 누락 또는 주문 중복을 초래할 수있는 이상 현상을 경험할 수 있습니다. 시스템을 모니터링하면 이러한 이벤트를 신속하게 식별하고 해결할 수 있습니다.

과다 최적화

자동화 된 거래 시스템에만 국한되지는 않지만 백 테스팅 기술을 사용하는 거래자는 종이에 잘 어울리고 실제 시장에서 끔찍하게 작동하는 시스템을 만들 수 있습니다. 초과 최적화는 라이브 거래에서 신뢰할 수없는 거래 계획을 생성하는 과도한 곡선 맞춤을 의미합니다. 예를 들어, 테스트 된 과거 데이터에 대한 탁월한 결과를 달성하기위한 전략을 조정할 수 있습니다. 거래자들은 때때로 거래 계획이 100 % 수익성있는 거래를 가져야한다고 생각하거나 실행 가능한 계획이라는 결점을 경험해서는 안된다고 잘못 생각합니다. 따라서 "완벽한"계획을 작성하도록 매개 변수를 조정할 수 있습니다.이 계획은 실제 시장에 적용되 자마자 완전히 실패합니다.

사기를 피하십시오

선호하는 시스템을 검색하는 동안 다음과 같은 사실을 기억하십시오. 사기가 많이 있습니다. 일부 시스템은 저렴한 가격으로 높은 수익을 약속합니다. 그렇다면 시스템이 합법적인지 가짜인지 어떻게 알 수 있습니까? 다음은 몇 가지 기본 팁입니다.

1. 거래 계좌로 돈을 지불하거나 지불하기 전에 지불해야 할 모든 것을 면밀히 조사하고 항상 질문하십시오. 그렇지 않으면 결국 돈을 잃을 수 있습니다. 연구를 수행하고 해당 시스템에 대한 모든 것을 알고 있는지 확인하십시오. 커밋하기 전에 이용 약관을 반드시 읽으십시오. 읽을 수있는 증언이 있습니까? 검토를 위해 타사 사이트 또는 재무 규제 사이트를 확인하십시오. 시스템에 시험 기간이 있습니까? 많은 사기 사이트는 시험판을 제공하지 않습니다.

서버 기반 자동화

거래자는 서버 기반 거래 플랫폼을 통해 자동화 된 거래 시스템을 운영 할 수 있습니다. 이 플랫폼은 종종 상용 판매 전략을 제공하므로 거래자가 자체 시스템을 설계하거나 서버 기반 플랫폼에서 기존 시스템을 호스팅 할 수 있습니다. 자동 거래 시스템은 유료로 거래를 검색하고 실행하며 모니터 할 수 있으며 모든 주문은 서버에 있습니다. 이로 인해 잠재적으로 더 빠르고 더 안정적인 주문 항목이 생성됩니다.

자동화하기 전에

"자동화"라는 단어는 작업을 단순화하는 것처럼 보이지만 이러한 시스템을 사용하기 전에 명심해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

자동 거래 시스템을 사용해야하는지 자문 해보십시오. 돈을 벌 겠다는 약속은 분명히 있지만 생각보다 오래 걸릴 수 있습니다. 수동으로 거래하는 것이 더 나을까요? 결국, 이러한 거래 시스템은 복잡 할 수 있으며 경험이 없으면 잃을 수 있습니다.

들어오는 내용을 알고 시스템의 내용을 이해해야합니다. 이는 더 복잡한 거래 전략으로 전환하기 전에 목표와 전략을 단순하게 유지하는 것을 의미합니다.

그리고 한 가지 크기의 접근 방식이 없다는 것을 기억하십시오. 선호하는 전략, 적용하려는 위치 및 자신의 개인 상황에 맞게 사용자 정의하려는 정도를 파악해야합니다. 물론이 모든 것은 최종 목표와 함께 진행됩니다

결론

여러 가지 이유로 매력적이지만 자동화 된 거래 시스템은 신중하게 실행되는 거래를 대신 할 수 없습니다. 기술 장애가 발생할 수 있으므로 이러한 시스템에는 모니터링이 필요합니다. 서버 기반 플랫폼은 기계 고장의 위험을 최소화하고자하는 거래자에게 솔루션을 제공 할 수 있습니다. 자동화 된 거래 시스템을 사용하기로 결정하기 전에 약간의 거래 경험과 지식이 있어야합니다.