지수 이동 평균 (EMA)은 단순 이동 평균 (SMA)보다 최근 가격 데이터에 더 많은 가중치 또는 중요성을 부여하는 가중 이동 평균 (WMA)입니다. EMA는 SMA보다 최근 가격 변동에 더 빠르게 대응합니다. EMA 계산 공식에는 승수를 사용하고 SMA부터 시작하는 것이 포함됩니다.
SMA 및 EMA 계산
EMA를 계산하는 세 단계는 다음과 같습니다.
- SMA 계산 EMA 가중치 계산을위한 승수 계산 현재 EMA 계산
SMA 계산은 매우 간단합니다. 일정 기간 동안의 SMA는 단순히 해당 기간 동안의 주식 종가의 합을 동일한 수로 나눈 값입니다. 예를 들어, 10 일 SMA는 지난 10 일 동안의 종가의 합계를 10으로 나눈 값입니다.
수학 공식은 다음과 같습니다.
의 간단한 이동 평균 = N (N- 기간) 여기서: N = 지정된 기간의 일수 기간 = 해당 기간의 주식 마감 가격의 합계
가중치 승수를 계산하는 공식은 다음과 같습니다.
의 가중 승수 = 2 ÷ (선택된 기간 +1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818 = 18.18 %
두 경우 모두 10 일의 SMA를 가정합니다.
따라서 주식의 EMA를 계산할 때:
의 EMA = 가격 (t) × k + EMA (y) × (1-k) 여기서: t = todayy = yesterdayN = EMAk 일수 = 2 ÷ (N + 1)
가장 최근 가격에 부여 된 가중치는 기간이 더 긴 EMA보다 기간이 짧은 EMA에서 더 큽니다. 예를 들어 18.18 % 승수가 10 일 EMA의 최신 가격 데이터에 적용되는 반면, 20 일 EMA의 경우 9.52 % 승수 가중치 만 사용됩니다. 또한 종가를 사용하는 대신 시가, 고가, 저가 또는 중간 가격을 사용하여 도착한 EMA의 약간의 변형이 있습니다.
EMA 사용: 이동 평균 리본
거래자는 거래 전략을 수립 할 때 이동 평균을 사용합니다. 그들은 이동 평균 리본을 통해이를 수행하며, 이는 많은 이동 평균을 가격 차트에 표시합니다. 동시 라인의 량에 따라 복잡해 보이지만 리본은 단기, 중기 및 장기 추세 간의 동적 관계를 시각화하는 효과적이고 간단한 방법을 만듭니다. 거래자와 분석가는 리본을 사용하여 전환점, 연속, 과매 수 / 과매도 상태를 파악하고 지원 및 저항 영역을 정의하고 가격 추세의 강점을 측정합니다.
가격 차트에서 흐르고 비틀리는 것처럼 보이는 독특한 3 차원 형태로 정의 된 이동 평균 리본은 작성 및 해석이 매우 간단합니다. 이동 평균선이 모두 한 지점에서 수렴 할 때마다 매매 신호를 생성합니다. 거래자들은 단기 이동 평균이 아래에서 장기 이동 평균보다 높은 경우에 매수하고 단기 이동 평균이 위에서 아래로 교차 할 때 매도하려고합니다.
이동 평균 리본을 만드는 방법
이동 평균 리본을 구성하려면 가격 차트에 다양한 기간 길이의 많은 이동 평균을 동시에 플로팅하면됩니다. 일반적인 매개 변수에는 8 일 이상의 이동 평균과 이틀 이동 평균에서 200 일 또는 400 일 이동 평균에 이르는 간격이 포함됩니다. 쉬운 분석을 위해 리본 전체에 걸쳐 이동 평균 유형의 일관성을 유지하십시오 (예: 모든 EMA).
리본이 접 히면 (모든 이동 평균이 차트에서 하나의 가까운 지점으로 수렴 할 때) 추세 강도가 약해지고 반전을 가리킬 수 있습니다. 만약 이동 평균이 부채질을하고 서로 멀어지면 가격이 다양하고 추세가 강하거나 강화되고 있음을 시사합니다.
하향 추세는 더 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균 아래로 교차하여 구성됩니다. 반대로 상승 추세는 더 긴 이동 평균보다 높은 이동 평균을 보여줍니다. 이러한 상황에서 단기 이동 평균은 장기 평균 추세로 확인되는 선행 지표 역할을합니다.
결론
이동 평균의 수와 유형은 투자 전략과 기본 보안 또는 지수에 따라 거래 자마다 상당히 다릅니다. 그러나 EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 다른 평균보다 더 낮기 때문에 특히 인기가 있습니다. 일부 일반적인 이동 평균 리본 예제에는 며칠에서 몇 달까지의 길이에 따라 8 개의 개별 EMA 라인이 포함됩니다.
