McGinley Dynamic은 공인 시장 기술자이자 Market Technicians Association의 Journal of Technical Analysis 편집자 인 John R. McGinley가 발명 한 거의 알려지지 않았지만 신뢰성이 높은 지표입니다. McGinley는 1990 년대 내내 이동 평균의 맥락에서 작업하면서 시장 속도에 따라 자동으로 조정되는 반응 형 표시기를 발명했습니다. 1997 년에 Journal of Technical Analysis 에 처음 발간 된 그의 시조 형 Dynamic은 10 일의 단순하고 지수적인 이동 평균으로, 톱니를 피하기 위해 데이터를 부드럽게하는 필터입니다.
단순 이동 평균 대 지수 이동 평균
SMA (Simple Moving Average)는 과거 종가를 계산하고 기간 수로 나누어 가격 조치를 매끄럽게합니다. 10 일 단순 이동 평균을 계산하려면 지난 10 일의 종가를 더하고 10으로 나눕니다. 이동 평균이 부드러울수록 가격에 대한 반응이 느려집니다. 50 일 이동 평균은 10 일 이동 평균보다 느리게 이동합니다. 10 일과 20 일 이동 평균은 때때로 가격 변동성을 경험할 수있어 가격 행동을 해석하기 어렵게 만들 수 있습니다. 이 기간 동안 잘못된 신호가 발생하여 가격이 시장보다 훨씬 앞서 갈 수 있기 때문에 손실이 발생합니다.
지수 이동 평균 (EMA)은 단순한 이동 평균보다 훨씬 빠르게 가격에 반응합니다. 이는 EMA가 이전 데이터가 아닌 최신 데이터에 더 많은 가중치를 부여하기 때문입니다. 단기에 대한 좋은 지표이자 단기 추세를 포착하는 훌륭한 방법이므로 거래자는 입출구에 대해 단순 및 지수 이동 평균을 동시에 사용합니다. 그럼에도 불구하고 데이터도 남을 수 있습니다.
이동 평균 문제
그의 연구에서 McGinley는 이동 평균에 많은 문제가 있음을 발견했습니다. 처음에는 부적절하게 적용되었습니다. 다른 기간의 이동 평균은 다른 시장에서 다양한 정도로 작동합니다. 예를 들어, 빠르거나 느린 시장에서 10 일, 20 일 또는 50 일 이동 평균을 언제 사용해야하는지 어떻게 알 수 있습니까? 이동 평균의 올바른 길이를 선택하는 문제를 해결하기 위해 McGinley Dynamic은 시장의 현재 속도에 자동으로 맞춰 지도록 제작되었습니다.
McGinley는 이동 평균이 거래 시스템이나 신호 발생기보다는 평활 메커니즘으로 만 사용해야한다고 생각합니다. 트렌드 모니터입니다. 또한 McGinley는 가격과 이동 평균선 사이에 큰 차이가 종종 있기 때문에 이동 평균이 가격을 따르지 못한다는 것을 발견했습니다. 그는 가격을 더 가깝게 포옹하고, 가격 분리 및 채찍을 피하고, 빠르거나 느린 시장에서 가격을 자동으로 따르는 지표를 발명함으로써 이러한 문제를 해결하고자했습니다.
맥킨리 다이나믹 포뮬러
이것은 McGinley Dynamic의 발명으로 이루어졌습니다. 공식은 다음과 같습니다.
의 MDi = MDi-1 + k × N × (MDi-1Close) 4Close−MDi-1-- 여기서: MDi = 현재 맥킨리 다이나믹 MDi-1 = 이전 맥킨리 다이나믹 클로즈 = 종가 선택된 기간의 일정 60 % N) N = 이동 평균 기간
McGinley Dynamic은 이동 평균선처럼 보이지만 실제로는 이동 평균보다 훨씬 더 나은 가격으로 추적되는 가격을 매끄럽게하는 메커니즘입니다. 가격 분리, 가격 채찍 및 가격을 훨씬 더 밀접하게 포옹합니다. 그리고 이것은 수식의 요소로 자동으로 수행됩니다.
계산 때문에 다이내믹 라인은 가격을 따라 가면서 상승 시장에서 속도가 빨라지지만 상승 시장에서는 더 느리게 이동합니다. 다운 마켓에서 빨리 팔고 싶지만 가능한 한 업 마켓에 오르기를 원합니다. 상수 N은 Dynamic이 인덱스 또는 주식을 얼마나 가깝게 추적하는지 결정합니다. 예를 들어 20 일 이동 평균을 에뮬레이션하는 경우 이동 평균의 절반 인 N 값을 사용하거나이 경우 10을 사용하십시오.
다이내믹 라인은 변화하는 도로 상황에 적응할 수있는 자동차의 조향 메커니즘과 같이 어떤 시장에서든 빠르거나 느리게 가격에 따라 자동으로 따라 가고 가격에 따라 정렬되므로 채찍을 크게 피할 수 있습니다. 거래자는 결정과 시간 출입을 결정하기 위해 그것에 의존 할 수 있습니다.
결론
McGinley는 Dynamic을 발명하여 거래 지표가 아닌 시장 도구로 작동했습니다. 그러나 도구 또는 지표라고 불릴지라도 맥킨리 다이내믹은 거의 40 년 동안 시장과 지표를 연구하고 연구 해 온 시장 기술자에 의해 발명 된 매우 매력적인 도구입니다. McGinley는 Dynamic을 만들 때 단순 또는 지수 이동 평균보다 원시 데이터에 더 잘 반응하는 기술 지원을 만들려고했습니다.
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