목차
- 상대 강도 지수 란 무엇입니까?
- RSI 공식
- RSI 계산
- RSI는 무엇을 알려줍니까?
- RSI 사용의 차이 예
- RSI 스윙 거부 예제
- RSI와 MACD
- RSI의 한계
상대 강도 지수 – RSI 란 무엇입니까?
RSI (상대 강도 지수)는 주식 또는 기타 자산의 가격에서 과매 수 또는 과매도 상태를 평가하기 위해 최근 가격 변동의 규모를 측정하는 모멘텀 지표입니다. RSI는 오실레이터 (두 극단 사이를 이동하는 선 그래프)로 표시되며 0에서 100 사이의 판독 값을 가질 수 있습니다.이 표시기는 원래 J. Welles Wilder Jr.가 개발했으며 그의 1978 년 저서 인 New Concepts in 기술 거래 시스템.
RSI의 전통적인 해석과 사용은 70 이상의 값은 유가 증권이 과매 수 또는 과대 평가되고 있음을 나타내며 추세 반전 또는 가격의 수정 철회를 위해 준비 될 수 있습니다. 30 이하의 RSI 수치는 과매도 또는 저평가 상태를 나타냅니다.
주요 테이크 아웃
- RSI는 1978 년에 개발 된 인기있는 모멘텀 오실레이터로, RSI는 자산 가격의 그래프와 플롯 팅 된 강세 및 약세 가격 모멘텀을 비교합니다.
RSI 공식
RSI (상대 강도 지수)는 다음 공식으로 시작하는 두 부분으로 계산됩니다.
의 RSIstep one = 100−
계산에 사용 된 평균 손익은 룩백 기간 동안의 평균 손익입니다. 공식은 평균 손실에 양수 값을 사용합니다.
표준은 14주기를 사용하여 초기 RSI 값을 계산하는 것입니다. 예를 들어, 지난 14 일 동안 시장이 평균 1 % 상승한 상태에서 7 일 동안 높은 가격으로 마감했다고 가정 해보십시오. 남은 7 일은 모두 평균 -0.8 %로 하락세로 마감했다. RSI의 첫 번째 부분에 대한 계산은 다음과 같은 확장 계산과 같습니다.
의 55.55 = 100−⎣⎢⎡1 + (140.8 %) (141 %) 100
사용 가능한 14 개의 데이터 기간이 있으면 RSI 공식의 두 번째 부분을 계산할 수 있습니다. 계산의 두 번째 단계는 결과를 부드럽게합니다.
의 RSIstep two = 100−
RSI 계산
상대 강도 지수 (RSI)
위의 공식을 사용하여 RSI를 계산할 수 있으며 RSI 선을 자산의 가격 차트와 함께 플롯 할 수 있습니다.
RSI는 긍정적 폐쇄의 수와 크기가 증가함에 따라 증가하고 손실의 수와 크기가 증가함에 따라 감소합니다. 계산의 두 번째 부분은 결과를 매끄럽게 만들므로 RSI는 급격한 추세의 시장에서 100 또는 0에 가깝습니다.
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위의 차트에서 볼 수 있듯이 RSI 지표는 주식이 상승 추세에있는 동안 오랫동안 "매수"영역에 머물 수 있습니다. 주가가 하락 추세에있는 동안 지표는 오랫동안 "과매도"영역에 머무를 수 있습니다. 이는 새로운 분석가에게는 혼란 스러울 수 있지만, 일반적인 추세의 맥락에서 지표를 사용하는 방법을 배우면 이러한 문제가 명확 해집니다.
RSI는 무엇을 알려줍니까?
주식 또는 자산의 주요 추세는 지표의 측정 값을 올바르게 이해하는 데 중요한 도구입니다. 예를 들어, CMT의 유명한 시장 기술자 인 콘스탄스 브라운 (Constance Brown)은 상승세에서 RSI에 대한 과매도 수치가 30 %보다 훨씬 높을 가능성이 있으며, 하락세에있는 RSI에 대한 과매 수 수치는 70 % 수준
아래 차트에서 볼 수 있듯이 하락세에서 RSI는 70 %가 아닌 50 % 수준 근처에서 정점에 도달 할 수 있으며, 이는 투자자가 약세 조건을보다 확실하게 신호 화하는 데 사용할 수 있습니다. 많은 투자자들이 극단적 인 추세를 파악하기 위해 강한 추세가있을 때 30 % 또는 70 % 수준의 수평 추세선을 적용 할 것입니다. 주식 또는 자산의 가격이 장기적인 수평 채널에있을 때 과매 수 또는 과매도 수준을 수정하는 것은 일반적으로 불필요합니다.
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추세에 적합한 과매도 또는 과매도 수준을 사용하는 것과 관련된 개념은 추세에 맞는 거래 신호 및 기술에 초점을 맞추는 것입니다. 즉, 가격이 상승세에있을 때 강세 신호를 사용하고 주식이 약세에있을 때 약세 신호를 사용하면 RSI가 생성 할 수있는 많은 잘못된 경보를 피할 수 있습니다.
RSI 사용의 차이 예
RSI가 과매도 판독 값을 생성 한 후 그에 따라 가격이 더 낮은 최저값과 일치하는 높은 최저값을 만들 때 강세 차이가 발생합니다. 이는 상승 모멘텀이 상승하고 있음을 나타내며, 과매도권을 돌파하여 새로운 긴 포지션을 창출 할 수 있습니다.
RSI가 과매 수 매수와 그 이후의 최고가와 일치하는 최저 고가를 만들 때 약세 분기가 발생합니다.
다음 차트에서 볼 수 있듯이, 가격이 낮게 형성되면서 RSI가 더 낮게 형성되었을 때 강세 분기가 확인되었습니다. 이것은 유효한 신호 였지만 주식이 안정적인 장기 추세에있을 때 차이는 거의 없습니다. 유연한 과매도 또는 과매도 수치를 사용하면 다른 것보다 더 유효한 신호를 식별하는 데 도움이됩니다.
RSI 스윙 거부 예제
또 다른 거래 기법은 RSI가 과매 수 또는 과매도 영역에서 다시 나타날 때 RSI의 행동을 조사합니다. 이 신호를 강세 "스윙 거부"라고하며 다음 네 부분으로 구성됩니다.
- RSI는 과매도권에 속하고 RSI는 30 % 이상을 넘어 섰고 RSI는 과매도권을 넘지 않고 다시 하락하여 가장 높은 상승세를 보였습니다.
다음 차트에서 볼 수 있듯이 RSI 지표는 과매도 상태에서 30 % 이상 상승했으며 거부율이 낮아서 신호가 더 크게 튀었을 때 신호를 발생 시켰습니다. 이러한 방식으로 RSI를 사용하는 것은 가격 차트에 추세선을 그리는 것과 매우 유사합니다.
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분기와 마찬가지로, 약세 버전의 스윙 이미지는 강세 버전의 미러 이미지처럼 보입니다. 약세 변동 거부에는 네 부분이 있습니다.
- RSI는 과매 수권으로 상승하고 RSI는 70 % 이하로 다시 상승하고 RSI는 과매 수권으로 넘어 가지 않고 다시 최고치를 형성하며 가장 최근의 저점을 low습니다.
다음 차트는 약세 변동 방지 신호를 보여줍니다. 대부분의 거래 기술과 마찬가지로이 신호는 일반적인 장기 추세를 준수 할 때 가장 안정적입니다. 부정적인 추세의 약세 신호는 잘못된 경보를 생성 할 가능성이 적습니다.
RSI와 MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence)는 유가 증권 가격의 두 이동 평균 간의 관계를 보여주는 또 다른 추세 추종 모멘텀 지표입니다. MACD는 12주기 EMA에서 26주기 EMA를 빼서 계산합니다. 그 계산 결과는 MACD 라인입니다. 그런 다음 "신호 라인"이라고하는 MACD의 9 일 EMA가 MACD 라인의 맨 위에 표시되며, 이는 매매 신호의 트리거 역할을 할 수 있습니다. 거래자는 MACD가 신호선 위로 교차 할 때 유가 증권을 매수하고 MACD가 신호선 아래로 교차 할 때 유가 증권을 매도 또는 매도 할 수 있습니다.
RSI는 최근 가격 수준과 관련하여 시장이 과매 수 또는 과매도 상태인지 여부를 표시하는 것을 목표로합니다. RSI는 주어진 기간 동안의 평균 가격 손익을 계산합니다. 기본 기간은 14에서 100 사이의 값으로 제한되는 기간입니다.
MACD는 두 EMA 간의 관계를 측정하는 반면, RSI는 최근 가격이 높거나 낮은 가격 변동을 측정합니다. 이 두 지표는 종종 분석가에게 시장에 대한보다 완벽한 기술적 인 그림을 제공하기 위해 함께 사용됩니다.
이 지표들은 모두 시장에서 모멘텀을 측정하지만, 다른 요인들을 측정하기 때문에 때때로 반대되는 표시를합니다. 예를 들어, RSI는 지속적인 기간 동안 70 이상을 기록하여 최근 가격과 관련하여 시장이 매수 측에 과다로 확장되었음을 나타내고 MACD는 시장이 여전히 매수 모멘텀이 증가하고 있음을 나타냅니다. 어느 지표가 가격과의 차이를 보여줌으로써 다가오는 추세 변화를 알릴 수 있습니다 (지표가 하락하는 동안 가격은 계속 상승하고 그 반대도 마찬가지 임).
RSI의 한계
RSI는 강세와 약세 가격 모멘텀을 비교하고 가격 차트와 함께 배치 할 수있는 오실레이터에 결과를 표시합니다. 대부분의 기술 지표와 마찬가지로 신호가 장기 추세를 준수 할 때 가장 안정적입니다. 실제 역전 신호는 드물고 허위 경보와 분리하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 오탐 (false positive)은 강세 교차로 주식의 갑작스런 하락입니다. 부정 부정은 약세 크로스 오버가있는 상황이지만 주식은 갑자기 상승했습니다.
지표가 모멘텀을 표시하기 때문에 자산의 가격 모멘텀이 강하거나 (상하로) 지속되면 지표가 과매 수 또는 과매도권에 머무를 수 있습니다. 따라서 RSI는 가격이 강세와 약세 사이에 교대 할 때 변동하는 시장에서 가장 신뢰할 수 있습니다.
