확률 발진기 정의

확률 발진기 란 무엇입니까?

확률 론적 오실레이터는 특정 기간 동안 유가 증권의 특정 종가와 그 가격 범위를 비교하는 모멘텀 지표입니다. 시장 움직임에 대한 오실레이터의 민감도는 해당 기간을 조정하거나 결과의 이동 평균을 취함으로써 감소 될 수 있습니다. 0-100 범위의 값을 사용하여 과매 수 및 과매도 거래 신호를 생성하는 데 사용됩니다.

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주요 테이크 아웃

스토캐스틱 오실레이터는 과매 수 및 과매도 신호를 생성하는 데 널리 사용되는 기술 지표로, 1950 년대에 개발되어 오늘날까지도 널리 사용되고 있으며 스토캐스틱 오실레이터는 절대 가격이 아닌 모멘텀에 민감합니다.

확률 발진기의 공식은

의 $\begin{matrix} %케이 = (\frac{씨 - L14}{H14 - L14}) \times 100 \\ 어디: \\ C = 가장 최근 종가 \\ L14 = 이전에 거래 된 최저 가격 \\ 거래 세션 \\ H14 = 같은 기간에 거래 된 최고 가격 \\ 14 일 기간 \\ % K = 확률 적 지표의 현재 값 \end{matrix} \ begin {aligned} & \ text { % K} = \ left ( frac { text {C}-\ text {L14}} { text {H14}-\ text {L14}} right) times100 \\ & \ textbf {여기서:} \ & \ text {C = 가장 최근 종가} \ & \ text {L14 = 이전 14 개 거래 중 가장 낮은 가격} \ & \ text {trading sessions} \ & \ text {H14 = 같은 기간에 거래 된 최고 가격} \ & \ text {14 일 기간} \ & \ text { % K = 확률 적 지표의 현재 가치} \ \ end {aligned }$ % K = (H14−L14C−L14) × 100 여기서: C = 가장 최근 마감 가격 L14 = 14 개의 이전 거래 세션에서 거래 된 최저 가격 H14 = 같은 14 일 동안 거래 된 최고 가격 % K = 현재 가치 확률 론적 지표

% K는 때로는 느린 확률 론적 지표라고도합니다. "빠른"확률 론적 지표는 % D = 3주기 이동 평균 % K로 간주됩니다.

이 지표의 토대가되는 일반적인 이론은 시장이 상승 추세에있을 때 가격이 최고점 근처에서 닫히고 시장이 하락 추세에있을 때 가격은 최저점 근처에 있다는 것입니다. % K가 3주기 이동 평균 (% D)을 통과 할 때 트랜잭션 신호가 생성됩니다.

확률 발진기

확률 발진기는 무엇을 알려줍니까?

확률 론적 오실레이터는 범위가 한정되어 있으며 항상 0에서 100 사이입니다. 이는 과매 수 및 과매도 상태에 대한 유용한 지표입니다. 전통적으로 80을 넘는 수치는 과매 수 범위에서, 20 이하의 수치는 과매도로 간주됩니다. 그러나 이것들이 항상 임박한 반전을 나타내는 것은 아닙니다. 매우 강한 경향은 과매 수 또는 과매도 상태를 장기간 유지할 수 있습니다. 대신 트레이더는 확률 적 오실레이터의 변화를 고려하여 향후 추세 변화에 대한 단서를 찾아야합니다.

확률 론적 오실레이터 차트는 일반적으로 두 개의 라인으로 구성됩니다. 하나는 각 세션에 대한 오실레이터의 실제 값을 반영하고 다른 하나는 3 일의 단순 이동 평균을 반영합니다. 가격이 모멘텀을 따를 것으로 생각되기 때문에, 이 두 선의 교차점은 역전이 작동 중일 수 있음을 나타내는 신호로 간주됩니다.

확률 론적 오실레이터와 추세적인 가격 행동 간의 차이는 중요한 반전 신호로 간주됩니다. 예를 들어, 약세 추세가 새로운 최저 저점에 도달하지만 오실레이터가 더 낮은 저점을 인쇄 할 때, 약세가 소진 모멘텀을 소진하고 있고 강세 반전이 양조되고 있음을 나타내는 지표 일 수 있습니다.

확률 오실레이터는 1950 년대 후반 George George에 의해 개발되었습니다. 레인이 설계 한 확률 론적 오실레이터는 일정 기간 (일반적으로 14 일) 기간 동안 주식 가격의 높고 낮은 범위와 관련하여 주식의 종가의 위치를 나타냅니다. 레인은 수많은 인터뷰에서 확률 론적 오실레이터가 가격이나 볼륨 또는 이와 유사한 것을 따르지 않는다고 말했다. 그는 오실레이터가 가격의 속도 나 운동량을 따른다는 것을 나타냅니다. 레인은 또한 인터뷰에서 일반적으로 가격 자체가 변하기 전에 주식 가격의 모멘텀 또는 속도가 변한다는 것을 밝힙니다. 이러한 방식으로, 확률 론적 오실레이터는 지표가 강세 또는 약세 분기를 나타낼 때 반전을 미리 보여주기 위해 사용될 수 있습니다. 이 신호는 레인이 식별 한 최초의 가장 중요한 거래 신호입니다.

확률 발진기를 사용하는 방법의 예

확률 적 발진기는 대부분의 차트 도구에 포함되어 있으며 실제로 쉽게 사용할 수 있습니다. 표준 분석 기간은 14 일이지만 특정 분석 요구에 맞게 조정할 수 있습니다. 확률 론적 오실레이터는 현재 마감 가격에서 기간의 최저를 빼고 기간의 총 범위로 나누고 100을 곱하여 계산됩니다. 가상의 예로 14 일 최고가가 150 달러 인 경우 최저는 $ 125이고 현재 마감은 $ 145이고 현재 세션의 판독 값은 (145-125) / (150-125) * 100 또는 80입니다.

확률 론적 오실레이터는 현재 가격을 시간에 따른 범위와 비교하여 가격이 최근 최고 또는 최저 수준에 근접한 일관성을 반영합니다. 80을 읽는 것은 자산이 과매 수 직전임을 나타냅니다.

상대 강도 지수 (RSI)와 확률 적 발진기의 차이점

RSI (상대 강도 지수) 및 확률 적 발진기는 기술 분석에 널리 사용되는 가격 모멘텀 발진기입니다. 이들은 종종 함께 사용되지만 각각 다른 기본 이론과 방법을 가지고 있습니다. 확률 론적 오실레이터는 종가가 현재 추세와 같은 방향에 근접해야한다는 가정을 전제로합니다. 한편, RSI는 가격 변동 속도를 측정하여 과매 수 및 과매도 수준을 추적합니다. 즉, RSI는 가격 변동의 속도를 측정하도록 설계되었으며 확률 적 오실레이터 공식은 일관된 거래 범위에서 가장 잘 작동합니다.

일반적으로 RSI는 트렌드 시장에서 더 유용하며 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서는 확률이 높습니다.

확률 발진기의 한계

확률 론적 발진기의 주요 한계는 그것이 잘못된 신호를 생성하는 것으로 알려져 있다는 것입니다. 이것은 거래 신호가 지표에 의해 생성되지만 가격이 실제로 뒤 따르지 않아서 거래를 잃을 수 있습니다. 변동이 심한 시장 상황에서 이것은 매우 정기적으로 발생할 수 있습니다. 이를 지원하는 한 가지 방법은 가격 추세를 필터로 사용하는 것입니다. 여기서 신호는 추세와 같은 방향 인 경우에만 신호가 취해집니다.

차례: