Fisher 변환 표시기는 무엇입니까?
Fisher 변환은 가격을 가우스 정규 분포로 변환하는 JF Ehlers가 만든 기술 지표입니다. 이러한 방식으로 지표는 최근 가격을 기준으로 가격이 극단적으로 이동 한 시점을 강조 표시합니다. 이는 자산 가격의 전환점을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 추세를 보여주고 추세 내에서 가격 변동을 분리하는 데 도움이됩니다.
주요 테이크 아웃
- Fisher Transform은 자산 가격을 정상화하려고 시도하여 가격의 전환점을 더 명확하게합니다. 일부 거래자는 잠재적 인 가격 반전 영역을 나타내는 극단적 인 수치를 찾고, 일부는 Fisher Transform의 방향 변화를 주시합니다. Fisher Transform 공식은 일반적으로 적용됩니다 자산 가격은 일반적으로 분배되지 않으므로 표시기를 통해 가격을 정상화하려는 시도가 항상 안정적인 신호를 제공하지는 않습니다.
Fisher 변환의 공식은 다음과 같습니다.
의 피셔 변환 = 21 * ln (1−X1 + X) 여기서: ln은 자연 로그 X = 가격을 -1에서 1 사이의 수준으로 변환합니다.
피셔 변환을 계산하는 방법
- 9 개의 기간과 같은 전환 기간을 선택하십시오. 피셔 변환이 적용되는 기간입니다.이 기간의 가격을 -1과 +1 사이의 값으로 변환하고 X에 대한 입력으로 변환하여 수식의 괄호 내에서 계산을 완료하십시오. 자연 로그를 곱하십시오. 0.5 가장 가까운 9 개월 가격을 기준으로 가장 최근 가격을 -1과 +1 사이의 값으로 변환하여 각 가까운 기간이 끝날 때 계산을 반복합니다. 계산 된 값은 이전 계산 된 값에서 더하거나 뺍니다.
피셔 변환 설명
피셔 변환을 통해 거래자는 가우스 정규 분포를 만들 수 있습니다.이 분포는 일반적으로 정규 분포가 아닌 데이터 (예: 시장 가격)를 변환합니다. 본질적으로 이러한 변화로 인해 차트에서 가격 반전을 더 잘 식별 할 수 있도록 피크 변동이 상대적으로 드물게 발생합니다. 기술 지표는 일반적으로 지연 지표보다는 주요 신호를 찾는 거래자가 사용합니다.
Fisher 변환은 RSI (Relative Strength Index) 또는 MACD (Move Average Convergence-Divergence)와 같은 다른 기술 지표에도 적용 할 수 있습니다.
피셔 변환 거래 애플리케이션
Fisher Transform 표시기는 제한이 없으므로 극단이 오랫동안 발생할 수 있습니다. 극단은 해당 자산의 과거 기록을 기반으로합니다. 일부 자산의 경우 높은 판독 값은 7 또는 8 일 수 있고 낮은 판독 값은 -4 일 수 있습니다. 다른 자산의 경우 이러한 값이 다를 수 있습니다.
극단적 인 수치는 반전 가능성을 나타냅니다. 이는 Fisher 변환 변경 방향으로 확인해야합니다. 예를 들어, 가격이 크게 상승하고 Fisher Transform이 극도로 높은 수준에 도달 한 경우 Fisher Transform이 가격이 하락하기 시작하거나 이미 하락하기 시작했음을 나타낼 수 있습니다.
Fisher Transform에는 종종 신호선이 연결되어 있습니다. 이것은 Fisher Transform 값의 이동 평균이므로 Fisher Transform 라인보다 약간 느리게 이동합니다. Fisher Transform이 트리거 라인을 통과하면 일부 거래자가 거래 신호로 사용됩니다. 예를 들어 피셔 변환이 극도로 높은 타격을받은 후 신호선 아래로 떨어지면 현재 긴 위치를 판매하는 신호로 사용될 수 있습니다.
많은 지표와 마찬가지로 Fisher는 많은 거래 신호를 제공합니다. 이들 중 다수는 수익성있는 신호가 아닙니다. 따라서 일부 거래자는 추세 분석과 함께 지표를 사용하는 것을 선호합니다. 예를 들어, 가격이 전체적으로 상승 할 때는 Fisher 매도 신호가 아닌 매수 신호에 Fisher 변환을 사용하십시오. 하락세가 진행되는 동안이를 단기 판매 신호 및 적용시기에 대한 아이디어로 사용하십시오.
Fisher 변환과 Bollinger Bands의 차이점
이 두 지표는 차트에서 매우 다르게 보이지만 둘 다 자산 가격의 분포를 기반으로합니다. Bollinger Bands®는 표준 편차를 사용하여 가격이 과도하게 확장 될 수 있음을 보여주기 때문에 정규 분포를 사용합니다. Fisher Transform은 가우스 정규 분포를 사용합니다. Fisher Transform은 가격 차트에서 별도의 지표로 표시되는 반면, Bollinger Bands®는 가격 위에 오버레이됩니다.
피셔 변환 표시기의 한계
전환점을보다 쉽게 식별 할 수 있도록하려는 경우에도 표시기가 노이즈가 심할 수 있습니다. 극단적 인 수치가 항상 가격 반전을 따르는 것은 아닙니다. 때로는 가격이 옆으로 움직이거나 소량 만 역전되기도합니다.
수준이 시간이 지남에 따라 변하는 경향이 있기 때문에 극단적 인 것으로 판단되는 것도 판단하기 어려울 수 있습니다. 4 년은 수년간 높은 수준 일 수도 있지만 8 번의 수치는 자주 나타납니다.
Fisher Transform에서 방향의 모든 변경 사항을 살펴보면 가격 방향의 단기적 변화를 파악하는 데 도움이 될 수 있지만 이러한 가격 변동의 대부분이 수명이 짧아 신호가 너무 늦어 자본화하기가 어려울 수 있습니다.
자산 가격은 정상적으로 분배되지 않으므로 가격을 정상화하려는 시도는 본질적으로 결함이 있으며 신뢰할 수있는 신호를 생성하지 못할 수 있습니다.
