프리미어 확률 발진기 설명

프리미어 스토캐스틱 오실레이터 (PSO)는 George Lane의 스토캐스틱 오실레이터를 기반으로하는 기술 지표입니다. PSO는 중립 값을 0으로 등록하도록 표준화되어 최근의 단기 가격 변동에 더 민감하다는 점이 다릅니다.

또한 PSO는 시장 변화에 대해보다 매끄럽고 고른 반응을 만드는 2 배 지수 이동 평균을 사용하여 계산됩니다. 그림 1은 두 확률 론적 오실레이터가 시장 변화에 어떻게 다르게 반응하는지 보여줍니다.

PSO의 역사

PSO는 2008 년 8 월 주식 및 상품 기술 분석 (Technical Analysis of Stocks & Commodities)에서 기술 분석가 Lee Leibfarth에 의해 처음 소개되었습니다. 스토캐스틱 오실레이터는 오랫동안 트레이더와 투자자가 트렌드 변화 가능성이있는 영역을 식별하는 데 도움이되었습니다. Leibfarth는 PSO를 개발하여 표준 확률 론적 발진기의 강점을 활용하면서 시장 활동에보다 민감하게 반응하도록 향상 시켰습니다. 결과적으로 잠재적 인 추세 변화에 대한 초기 신호를 제공하는 더 빠른 지표입니다.

PSO 계산

PSO의 계산을 살펴보기 전에 표준 확률 론적 발진기의 논리를 이해하는 것이 도움이됩니다. 클래식 확률 론적 오실레이터는 거래 상품의 현재 가격을 전환 기간 (가격 데이터가 수집되는 기간 수)에 지정된 가격 범위와 비교하여 가격 모멘텀을 측정합니다. 예를 들어, 범위가 $ 60에서 $ 70 사이이고 현재 가격이 $ 67.50이면 가격은 범위의 75 %입니다.

확률 적 오실레이터의 목표는 가격이 어디인지 파악하고 가격이 어디로 향하는 지 예측하는 것입니다. 이는 가격 표시 줄이 최고점 또는 최저점에 가까운 지 여부를 결정함으로써 달성됩니다. 최고가에 가까워 질수록 가격이 상승하고 있음을 나타냅니다. 반대로, 가격이 바 최저에 가까워 질수록 하락세를 나타냅니다. 표준 확률 발진기 (% K)의 주요 값에 대한 기본 계산은 다음과 같습니다.

의 % K = 100 × 여기서: C = 가장 최근 마감 가격 n = 반품 기간 Ln = 이전 가격 막대 n 개 낮음 Hn = 동일한 n 기간 동안 최고 가격

최고의 확률 론적 오실레이터는 % K 값의 5주기 이중 지수 평활 평균을 적용하여 표준 확률 론적 오실레이터를 정규화하여 대칭 스케일을 1에서 -1로 조정합니다. PSO 계산은 다음과 같습니다.

의 PSO = 지수 값 (S) +1 지수 값 (S) -1-- 여기서: S = 5주기 이중 평활 지수 EMA ((% K−50) ×.1) % K = 8주기 확률 론적 발진기

( 참고: 프리미어 스토캐스틱 오실레이터의 TradeStation EasyLanguage 코드는 www.PowerZoneTrading.com에서 확인할 수 있습니다. )

PSO 해석

PSO는 임계 값 레벨을 나타내는 4 개의 수평선이있는 곡선으로 나타납니다. 이러한 임계 값 레벨은 사용자 정의 할 수 있습니다. 즉, 레벨은 개별 거래 스타일 및 상품에 맞게 사용자가 변경할 수 있습니다. 그림 2는 가격 차트 아래의 하위 차트에 네 가지 임계 값 수준이있는 PSO를 보여줍니다.

임계 값 수준은 시장 반전이 발생할 것으로 예상되는 영역을 식별하는 데 사용될 수 있기 때문에 지표에 중요합니다. 곡선이 위 아래로 구불 구불할수록 임계 값 레벨 위와 아래로 교차합니다. 맨 위와 맨 아래의 "외부"임계 값은 극단 또는 과매 수 (맨 위 줄) 또는 과매도 (맨 위 줄)를 나타냅니다. PSO가 상한 또는 하한으로 이동하면 가격이 하락할 것으로 예상됩니다.

"내부"임계 값은 제로 라인 근처에 배치되며 풀백 및 단기 반전을 발견하기위한 전환 영역으로 활용 될 수 있습니다. 과매 수 및 과매도 지역에서 PSO가 반환됨에 따라 가격은 제로 라인을 향해 가속하는 경향이 있습니다. 이 전환 영역 (내부 임계 값 사이)은 단기 반전을 발견하는 데 유용 할 수 있습니다.

PSO와의 거래

PSO는 시장 방향의 변화를 예측하는 데 사용될 수 있습니다. 임계 값 레벨이 나타나는 위치를 변경하는 기능을 통해 PSO는 다양한 거래 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다. PSO는 시장 방향의 변화를 식별하는 데 사용되므로 역 추세 형 전략에 쉽게 통합 될 수 있습니다. 다음은 각 거래자 또는 투자자가 자신의 필요에 맞게 지표를 조정해야한다는 점을 이해하면서 PSO에 대한 제안 된 사용법입니다.

외부 임계 값 설정

외부 임계 값 설정은 PSO가 외부 한계를 초과 한 후 복귀 할 때 형성됩니다. 앞서 언급했듯이 가격은 물러서 과매 수 또는 과매도 지역으로 되돌아가는 경향이 있습니다. 이것은 다음에 대한 좋은 진입 점을 제공 할 수 있습니다.

• PSO가 이미 임계 값을 초과 한 후 상위 임계 값 (이 예에서는 0.9) 아래로 넘어 가면 오래 갑니다. 과도하게 구매 한 지역으로 가격이 돌아 오는 경우 단기 역전이 발생할 수 있습니다. PSO가 이미 하위 임계 값을 통과 한 후 하위 임계 값 (이 경우 -0.9)을 초과하면 짧게 진행 합니다. 다시 말하지만, 가격이 또 다른 강세를 낮추면 단기 반전이 발생할 수 있습니다.

내부 임계 값 설정

PSO가 외부 임계 값에서 나오고 중심선 (0)으로 가속 될 때 식별 할 수있는 내부 임계 값 설정. 이것은 다음과 같은 기회를 제공 할 수 있습니다.

• PSO가 과매 수 영역 (이 경우 0.9)에서 나오고 내부 임계 값 수준 (이 예제에서는 0.2)을 넘어갈 때까지 오래 갑니다. 외부 임계 값 설정과 달리 PSO는 설정을 트리거하기 위해 임계 값 레벨을 다시 교차 할 필요가 없습니다. PSO가 과매도 영역 (그림 3의 -0.9)에서 내부 임계 값 레벨 (이 예에서는 -0.2)로 돌아올 때 짧게 이동 합니다. (참고: Go Short 예제는 그림 3에 나와 있지 않습니다.)

그림 3은 외부 및 내부 임계 값 예제를 모두 사용하여 긴 설정이 강조된 차트를 보여줍니다. 단기 거래의 경우 논리를 되돌릴 수 있습니다. PSO는 전략이 아니라 상인이나 투자자 도구 상자의 일부로 사용할 수있는 지표입니다. 다른 시장 분석 도구와 마찬가지로이 지표는 각 거래자의 스타일과 선호하는 거래 수단에 맞게 최적화되어야합니다.

결론

고전적인 확률론 오실레이터는 1950 년대 이래 트레이더와 투자자가 시장 방향을 바꿀 수있는 영역을 예측하기 위해 사용되었습니다. 고전적이고 최고의 확률 론적 오실레이터는 시장이 어떤 방향으로 가고 있는지 결정하기 위해 막대가 최고점 또는 최저점에 가까운 지 여부에 관계없이 가격 막대 자체에서 발생하는 가격 변동을 기반으로합니다. 최고의 확률 론적 오실레이터는 매끄럽고 빠르게 반응하는 확률론을 만들어 상인과 투자자가 방향 전환이 예상되는 지역을 표준 확률론보다 더 잘 결정하여 참가자가 더 큰 움직임을 포착 할 수 있도록 도와줍니다.