거래에 누적되는 통화, 주식 또는 상품의 양을 결정하는 것은 종종 간과되는 거래 측면입니다. 트레이더는 종종 임의의 포지션 크기를 취합니다. 그들은 거래에 대해 "정말 확신"한다고 느끼면 더 많은 것을 취할 수도 있고, 약간의 이탈감을 느끼면 덜 걸릴 수도 있습니다. 위치 크기를 결정하는 올바른 방법이 아닙니다. 거래자는 또한 거래 설정 방식에 관계없이 모든 상황에서 정해진 포지션 규모를 취해서는 안되며, 이러한 거래 스타일은 장기적으로 실적 저조를 초래할 수 있습니다. 게재 순위 크기를 실제로 어떻게 결정해야하는지 살펴 보겠습니다.
포지션 크기에 영향을 미치는 것
우리가 실제로 포지션 크기를 결정하기 전에 알아야 할 첫 번째 것은 거래의 중지 레벨입니다. 정지는 임의의 수준으로 설정해서는 안됩니다. 거래소는 거래자에게 거래 방향에 대해 잘못 알고 있음을 알리는 논리적 레벨에 정지를 배치해야합니다. 우리는 시장의 정상적인 움직임에 의해 쉽게 멈출 수있는 곳에 스톱을 배치하고 싶지 않습니다.
일단 정지 레벨이되면 위험을 알게됩니다. 예를 들어, 외환 거래 (또는 주식 또는 상품 거래에서 50 센트로 가정)의 시작 가격에서 50 핍이 멈춘다는 것을 알면 이제 포지션 규모를 결정할 수 있습니다. 다음으로 살펴볼 것은 계정의 크기입니다. 소규모 계좌가있는 경우 거래에서 계좌의 최대 1 %에서 3 %를 위험에 노출해야합니다.
거래자가 $ 5, 000 거래 계좌를 가지고 있다고 가정하십시오. 거래자가 거래에서 해당 계좌의 1 %를 위험에 빠뜨릴 경우 거래에서 $ 50를 잃을 수 있음을 의미합니다. 트레이더의 스톱 레벨에 도달하면, 트레이더는 하나의 미니 로트에서 50 핍 또는 $ 50를 잃게됩니다. 거래자가 3 % 위험 수준을 사용하면 $ 150 (계정의 3 %)을 잃을 수 있습니다. 즉, 50 핍 정지 레벨에서는 3 개의 미니 슬롯을 사용할 수 있습니다. 트레이더가 중단되면 미니 로트 3 개 또는 $ 150에서 50 핍을 잃게됩니다.
주식 시장에서 거래에서 귀하의 계좌의 1 %를 위험에 빠뜨리면 상인은 50 센트의 정지 수준으로 100 주를 인수 할 수 있습니다. 중지에 도달하면 거래에서 $ 50 또는 전체 계정의 1 %가 손실되었음을 의미합니다. 이 경우 거래 위험이 계정의 일부에 포함되어 있고 포지션 규모가 해당 위험에 맞게 최적화되었습니다.
대체 위치 크기 조정 기법
더 큰 계정의 경우 게재 순위 크기를 결정하는 데 사용할 수있는 대체 방법이 있습니다. $ 500, 000 또는 $ 1 백만 계좌를 거래하는 사람이 매 거래마다 $ 5, 000 이상 ($ 500, 000의 1 %)을 위험에 빠뜨리기를 원하지 않을 수도 있습니다. 시장에서 많은 직책을 맡을 수도 있고, 실제로 모든 자본을 사용하지 않을 수도 있고, 큰 직책에 유동성 문제가있을 수도 있습니다. 이 경우 고정 달러 스톱을 사용할 수도 있습니다.
이 규모의 계좌를 가진 상인이 거래에서 $ 1, 000 만 위험에 처한다고 가정합시다. 그 / 그녀는 여전히 위에서 언급 한 방법을 사용할 수 있습니다. 진입 가격에서 정거장까지의 거리가 50 핍인 경우 거래자는 미니 로트 20 개 또는 표준 로트 2 개를 사용할 수 있습니다.
주식 시장에서 거래자는 2, 000 주를 인출 할 수 있으며 그 중단은 진입 가격에서 50 센트 떨어져 있습니다. 중지가 이루어지면, 거래자는 거래를하기 전에 위험을 감수 할 $ 1, 000 만 잃게됩니다.
일일 정지 레벨
액티브 또는 풀 타임 데이 트레이더를위한 또 다른 옵션은 일일 중지 레벨을 사용하는 것입니다. 매일 정차하면 분할 초 단위의 판단이 필요하고 포지션 규모 결정에 유연성이 필요한 트레이더가 허용됩니다. 일일 중지는 거래자가 하루, 주 또는 월에 잃을 수있는 최대 금액을 설정한다는 것을 의미합니다. 거래자가이 정해진 금액 이상의 자본을 잃으면 즉시 모든 직책을 종료하고 나머지 일, 주 또는 월 거래를 중단합니다. 이 방법을 사용하는 거래자는 긍정적 인 실적에 대한 실적이 있어야합니다.
숙련 된 트레이더에게 일일 스톱 손실은 평균 일일 수익성과 거의 같습니다. 예를 들어, 평균적으로 거래자가 하루에 1, 000 달러를 벌면이 숫자에 가까운 일일 중지 손실을 설정해야합니다. 이는 잃어버린 날이 평균 1 일 이상의 거래에서 이익을 없애지 않는다는 것을 의미합니다. 이 방법은 며칠, 일주일 또는 한 달의 거래 결과를 반영하도록 조정할 수도 있습니다.
수익성있는 거래 내역이 있거나 하루 종일 거래가 활발한 거래자에게는 일일 중지 수준을 통해 하루 종일 포지션 규모를 자유롭게 결정할 수 있지만 여전히 전반적인 위험을 통제 할 수 있습니다. 일일 중지를 사용하는 대부분의 트레이더는 포지션 규모와 포지션이 생성하는 리스크에 대한 노출을 모니터링하여 각 거래에 대해 매우 적은 비율의 계정으로 리스크를 제한합니다.
거래 내역이 거의없는 초보자 트레이더는 거래의 위험과 전체 계좌 잔고에 의해 결정되는 적절한 포지션 사이징을 사용하여 일일 중지 손실 방법을 조정할 수도 있습니다.
결론
정확한 포지션 규모를 달성하기 위해서는 먼저 거래 중지 위험과 거래 위험을 감수 할 계정의 비율 또는 달러 금액을 알아야합니다. 이를 결정하면 이상적인 위치 크기를 계산할 수 있습니다.
