옵션 거래 가이드

스프레드 거래에서 원거리 옵션은 만기까지 시간이 더 긴 옵션입니다.

Fugit은 더 이상 옵션을 일찍 행사하는 것이 더 이상 도움이되지 않을 때까지 투자자가 믿게되는 시간입니다.

선물 묶음은 투자자가 1 년에서 10 년 사이에 분기별로 선물 계약을 구매할 수 있도록하는 일종의 선물 주문입니다.

감마 중립 헤징은 포지션의 총 감마 값이 0에 가까울 수있는 옵션 위험 관리 기술입니다.

금 옵션은 투자자에게 금일 금을 정해진 가격에 사고 팔 수있는 권리를 제공하지만 의무는 아닙니다.

부 여자 또는 작가는 옵션 판매의 프리미엄을 수집하는 콜 또는 풋 옵션의 판매자입니다. 이 용어는 신뢰의 작성자를 나타낼 수도 있습니다.

Greenspan put은 1990 년대와 2000 년대에 Alan Greenspan 연방 준비위원회 의장이 시행 한 특정 정책의 결과로 인기있는 거래 전략이었습니다.

직감 스프레드는 통화 내 통화와 동시에 통화 내 구매를 구매 또는 판매하여 생성 된 옵션 전략입니다.

Herrick Payoff Index는 가격, 거래량 및 미결제이자를 추적하여 선물 및 옵션 계약의 잠재적 동향 및 반전을 식별합니다.

수평 스프레드는 동일한 기본 자산 및 행사가에서 만기일이 다른 파생 상품 포지션입니다.

Hull-White 모델은 단기 금리가 정규 분포를 가지고 평균으로 되돌아 간다는 가정하에 파생 상품의 가격을 책정하는 데 사용됩니다.

비유 동적 옵션은 일반적인 시장 가격으로 현금으로 빨리 팔 수없는 계약입니다. 일 리퀴드 옵션은 관심이 매우 낮거나 없습니다.

지수 옵션은 보유자에게 기본 지수의 가치를 사고 파는 권리를 주지만 의무는 아닌 금융 파생 상품입니다.

보유자가 변동 이자율에 기초하여이자 지급을받을 권리가 있고 그 후에 고정 이자율을 지불하는 이자율 파생 상품.

이자율 옵션은 보유자가 다양한 만기시 이자율 변동을 헤지하거나 추측 할 수있는 재무 파생 상품입니다.

ISE (International Securities Exchange)는 2000 년에 시작된 전자 옵션 거래소입니다.이 거래소는 투자자에게 더 큰 유동성을 제공합니다.

내재 가치는 자산, 투자 또는 회사의 인식되거나 계산 된 가치이며 기본 분석 및 옵션 시장에 사용됩니다.

인센티브 주식 옵션 (ISO)은 이익에 대한 세금 감면의 매력을 추가하여 할인 된 가격으로 주식을 구입할 수있는 직원 혜택입니다.

iTraxx LevX는 35 개 유럽 회사의 다양한 바스켓을 나타내는 신용 기본 스왑 (CDS)을 보유하는 거래 가능한 두 개의 인덱스 세트입니다.

녹아웃 옵션에는 기본 자산이 지정된 가격 수준에 도달 한 경우 가치가없는 만료 메커니즘이 내장되어 있습니다.

Lambda는 옵션 계약 가격 변동 비율과 옵션 변동성의 비율 변동 비율입니다.

장기 주식 예상 증권 (LEAPS)은 유효 기간이 1 년보다 긴 옵션 계약입니다.

레그는 거래자가 여러 옵션 계약 또는 여러 선물 계약을 결합하는 파생 상품 거래 전략의 한 구성 요소입니다.

레깅은 전체 포지션을 형성하기 위해 여러 개별 포지션을 입력하는 행위를 말하며 종종 옵션 거래에 사용됩니다.

레그 아웃은 파생 옵션의 한 레그를 닫거나 풀기위한 복잡한 옵션 거래의 한 측면을 말합니다.

낮은 운동가 옵션 (LEPO)은 선물 계약을 모방 한 운동 가격이 1 센트 인 유럽식 통화 옵션입니다.

상장 옵션은 표준화 된 행사가, 만기일, 정산 및 청산으로 등록 된 거래소에서 거래되는 파생 증권입니다.

LV (Local Volatility)는 정량 분석에 사용되는 변동성 측정으로 옵션 가격 책정시보다 포괄적 인 위험보기를 제공합니다.

기본적으로는 상품을 구매 한 다음 소유 한 상품에 대한 선물 계약을 판매하여 해당 포지션을 회피하는 관행입니다.

긴 레그는 이익을 창출하기 위해 두 포지션을 동시에 취하는 스프레드 또는 조합 전략의 일부입니다.

긴 젤리 롤은 만료 날짜가 다른 두 통화 및 두 가지 풋 옵션의 판매 및 구매를 통해 확산 된 시간 가치에서 이익을 얻는 것을 목표로하는 옵션 전략입니다.

합성 풋은 숏 풋 포지션을 모방하기 위해 숏 풋 포지션과 동일한 주식에 대한 콜 옵션을 결합하는 옵션 전략입니다.

전환 옵션을 사용하면 보유자는 옵션 수명 동안 기본 자산의 가장 유리한 가격으로 옵션을 행사할 수 있습니다.

최대 통증은 가장 많은 옵션 (달러 가치)이 무가치하게 만료되는 가격입니다.

미니 사이즈 Dow는 기초 자산이 E-Mini Dow 선물 인 옵션 유형입니다. E-mini-Dow 선물에는 DJIA가 5 달러를 곱한 가치가 있습니다.

Moneyness는 행사가를 기초 자산의 가격과 관련시키는 파생 상품에 대한 설명입니다.

Société Générale이 처음 판매 한 산맥 옵션은 범위, 무지개 및 바구니 옵션 기능을 결합한 거래 전술입니다.

다중 지수 옵션은 성과가 두 가지 지수 또는 기타 자산의 상대적인 성과를 기반으로하는 성과 초과 옵션입니다.

MBF 주문은 만기 옵션 또는 선물 계약으로 인해 실행되어야하는 거래입니다.

노벨상을 수상한 경제학자 Myron Scholes는 Black-Scholes 옵션 가격 모델과 마찬가지로 헤지 펀드 LTCM의 붕괴로 유명합니다.